Симуляция проп-фирмы

Симуляция проп-фирмы прогоняет список сделок бэктеста или журнала через письменные правила счёта проприетарной торговой фирмы: цель по прибыли, максимальную просадку, лимит дневного убытка, правило консистентности и условия выплат. Она отвечает, выжил бы счёт на такой последовательности сделок, — а это другой вопрос, чем прибыльность стратегии.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Почему кривой эквити недостаточно

Кривая эквити стратегии не обнуляется никогда. Счёт проп-фирмы обнуляется: при нарушении просадки или лимита дневного убытка он закрывается, и следующая попытка стартует с нового начального баланса по тем же правилам. Восстановление, которое лишь возвращает кривую к нулю, для нового счёта — полноценная прибыль, а серия убытков, которую кривая проглатывает, может оказаться смертельной для счёта, её пережившего.

Поэтому симуляции нужны отдельные сделки, по порядку, с датами. Проходит ли счёт, зависит от того, на какой день пришёлся каждый убыток, как лимит просадки следует за нереализованной прибылью и не превысил ли один день порог консистентности. Сводные показатели вроде профит-фактора или матожидания ничего из этого восстановить не могут.

Правила, которые обычно моделируются

  • Цель по прибыли: прибыль в деньгах, закрывающая этап оценки.
  • Максимальная просадка: статичная, трейлинг по итогам дня или трейлинг по нереализованной прибыли, иногда фиксируемая при достижении заявленной прибыли.
  • Лимит дневного убытка: потолок на сессию, способный закрыть счёт независимо от общего баланса.
  • Правило консистентности: ни один день или неделя выше доли общей прибыли или выше фиксированной суммы.
  • Максимум контрактов и максимум торговых дней.
  • Условия выплат: минимальная прибыль для вывода и доля трейдера в прибыли.

В Senzoukria

В настольном приложении на экране Replay есть пространство результатов с вкладкой «Симуляция проп-фирмы». Она читает сделки завершённого бэктеста и применяет набор правил, введённый в форме «Правила проп-фирмы»: фирма, цель по прибыли, максимальная просадка и как она движется, лимит дневного убытка, правило консистентности, максимум контрактов и условия выплат. В форме сказано, что вводить нужно правила собственного счёта в том виде, в каком они показаны на панели вашей фирмы: приложение их не угадывает.

Сделки сохраняются только у последних прогонов, а перезапуск приложения их очищает, поэтому симуляция просит повторить бэктест, когда сделок больше нет. Когда у сделок нет данных об экскурсиях (MAE/MFE), движок отказывается разрешать правило просадки, следующее за нереализованной прибылью, вместо того чтобы предположить не увиденный им ценовой путь. Комиссии смоделированный счёт не вычитает, и панель об этом говорит.

Частые ошибки

  • Переносить правила оценки на финансируемый этап: у многих фирм там другая просадка и правило консистентности, которого на оценке не было.
  • Читать прохождение на одной выборке как долю прохождения. Симуляция сообщает, что случилось с этим списком сделок, а не оценивает вероятность для будущих счетов.
  • Принимать симуляцию за разрешение. Разрешена ли автоматическая торговля на счёте — это вопрос договора с фирмой, а не возможность программы.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Может ли симуляция проп-фирмы работать по журналу, а не по бэктесту?
Ей в любом случае нужны одни и те же входные данные: каждая сделка со временем входа, временем выхода и результатом, в хронологическом порядке. Журнал, заполненный по реальным исполнениям, эти поля содержит, поэтому к нему применимы те же правила. Чего журнал не даёт, если это не записывалось, — ценового пути внутри каждой сделки, который нужен некоторым правилам просадки.
Почему на некоторых наборах правил симуляция отказывается делать вывод?
Просадка, следующая за нереализованной прибылью, зависит от худшей точки внутри каждой сделки, а не только от закрытого результата. Если в списке сделок нет чисел по экскурсиям, эта худшая точка неизвестна. Сообщить о прохождении или провале в такой ситуации значило бы опереться на предположение, поэтому движок вместо этого сообщает, что разрешить правило не может.
Значит ли пройденная симуляция, что счёт пройдёт?
Нет. Симуляция показывает, как одна записанная последовательность сделок ведёт себя под набором правил в том виде, в каком вы их ввели. Будущие сделки, проскальзывание, комиссии, которые смоделированный счёт не применяет, и правила, которые фирма трактует иначе, чем форма, — всё это может изменить исход.