Систематическая стратегия (на правилах)
Систематическая стратегия — торговая процедура, полностью заданная записанными правилами, так что одни и те же входные данные всегда дают одно и то же решение о входе, выходе, размере и воздержании, независимо от того, исполняет правила человек или программа.
Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026
Систематичность — про правила, а не про компьютер
Определяющее свойство — детерминированность. При тех же закрытых барах, том же фильтре сессии и том же состоянии счёта систематическая стратегия каждый раз приходит к одному решению. Такие правила трейдер может применять вручную, а скрипт — автоматически. Исключается усмотрение в моменте: правило «входить, если дельта выглядит убедительно» систематическим не является, потому что два прочтения одного бара могут разойтись.
Поэтому руководство по квант-трейдингу для начинающих и говорит, что квант-трейдинг может быть ручным или автоматическим. Автоматизация — более поздний шаг, который удешевляет повторение и снижает число ошибок; неоднозначное правило точным она не делает.
Анатомия набора правил
| Составляющая | На какой вопрос отвечает |
|---|---|
| Инструменты и сессия | Какой инструмент, какие часы, какое построение баров |
| Сигнал | Какое вычисляемое условие, с глубиной просмотра и порогом, на закрытых барах |
| Момент входа | По какой цене и когда, например на открытии следующего бара |
| Выход | Стоп, цель, стоп по времени и политика при касании обоих внутри одного бара |
| Размер позиции | Сколько контрактов и из какого бюджета риска |
| Воздержание | Когда не торговать: отсечка по сессии, одна позиция за раз, фильтр режима |
Систематический против дискреционного чтения потока
- Дискреционное чтение потока заявок опирается на footprint, DOM и хитмап, формируя суждение бар за баром. Оно может быть мастерским и последовательным, не будучи систематическим.
- Систематическая версия той же идеи должна свести суждение к полям, которые содержатся в данных: исполненные объёмы bid и ask по уровням, дельта, дисбалансы с заявленным коэффициентом, цены закрытых баров.
- Некоторые наблюдения перевода не переживают. Позиция в очереди, скрытый резерв и намерение участника — не поля данных и частью правила быть не могут.
В Senzoukria
Стратегии пишутся в редакторе скриптов на TypeScript, Python или C++ и получают на вход данные footprint — bid, ask и дельту по уровням. В редакторе есть шаблоны: стратегия пробоя, которая покупает выход за максимум N баров с фиксированными стопом и целью и только на симулированном счёте, и «Возврат к среднему с учётом режима (HMM + Хёрст)» на Python. Стратегия управляет симулированным счётом, Replay или — после взведения вводом кодового слова в панели автопилота на совместимом счёте Rithmic — необязательным автопилотом с его лимитами «Максимум контрактов» и «Максимальный дневной убыток». Визит по продукту излагает порядок прямо: сначала бэктест на ваших барах, затем прогон на симулированном счёте; для реального исполнения автопилот нужно взвести вручную.
Типичные ошибки
- Называть правило систематическим, оставляя выход или размер на усмотрение.
- Нарушить правило в середине сессии, а затем оценивать стратегию так, будто его соблюдали.
- Считать систематическое правило подтверждённым лишь потому, что оно написано кодом: код делает его только проверяемым.
- Путать стратегию, работающую на симулированном счёте, с разрешением запускать её на фандед-счёте.
См. также
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Может ли систематическая стратегия использовать вход вроде дельты и дисбалансов?
- Да, если эти входные данные определены в самих данных. Дельта по уровню — объём по ask минус объём по bid; диагональный дисбаланс сравнивает объём по ask на одном уровне с объёмом по bid на тик ниже при заявленном коэффициенте. И то, и другое вычисляется из исполненных сделок с классификацией стороны, поэтому правило может их использовать. Условиям по глубине нужна история стакана, которой в одних сделках нет.
- Систематическая стратегия — это то же, что автоматическая?
- Нет. Систематичность описывает правила, автоматизация — того, кто их исполняет. Человек может вручную следовать систематическому набору правил, а программа — исполнять плохо заданное правило с неопределённым поведением. В десктопе автоматизация правила на реальном счёте требует отдельного явного взведения и имеет собственные лимиты.
- Почему сигналы нужно считать на закрытых барах?
- Потому что формирующийся бар меняется до самого закрытия, и правило, читающее его внутри бара, видит значения, которых исторический тест никогда не видел. Расчёт на закрытом баре и вход на следующем открытии сохраняют согласие реального поведения с бэктестом — именно эту модель исполнения используют исторические тесты десктопа.