Strategia sistematica (basata su regole)
Una strategia sistematica è una procedura di trading interamente specificata da regole scritte, in modo che gli stessi input producano sempre la stessa decisione su ingresso, uscita, dimensione e astensione, sia che le regole vengano eseguite da una persona sia da un programma.
Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026
Sistematico riguarda le regole, non il computer
La proprietà che la definisce è il determinismo. Date le stesse barre chiuse, lo stesso filtro di sessione e lo stesso stato del conto, una strategia sistematica arriva ogni volta alla stessa decisione. Un trader può applicare queste regole a mano; uno script può applicarle in automatico. Quello che resta escluso è la discrezionalità nel momento: una regola che dice «entra se il delta sembra convincente» non è sistematica, perché due letture della stessa barra possono divergere.
Per questo la guida introduttiva al trading quantitativo dice che il trading quant può essere manuale o automatico. L'automazione è un passo successivo che rende la ripetizione più economica e gli errori più rari; non rende precisa una regola ambigua.
Anatomia di un insieme di regole
| Componente | Domanda a cui risponde |
|---|---|
| Universo e sessione | Quale strumento, quali orari, quale costruzione delle barre |
| Segnale | Quale condizione calcolata, con lookback e soglia, valutata su barre chiuse |
| Momento di ingresso | A quale prezzo e quando, per esempio all'apertura della barra successiva |
| Uscita | Stop, obiettivo, stop temporale e politica quando entrambi vengono toccati nella stessa barra |
| Dimensione della posizione | Quanti contratti, a partire da quale budget di rischio |
| Astensione | Quando non operare: orario limite di sessione, una posizione alla volta, filtro di regime |
Sistematico contro orderflow discrezionale
- La lettura discrezionale dell'orderflow usa footprint, DOM e heatmap per formarsi un giudizio barra per barra. Può essere competente e coerente senza essere sistematica.
- Una versione sistematica della stessa idea deve ridurre il giudizio a campi che i dati contengono: volume bid e ask eseguito per livello, delta, squilibri con un rapporto dichiarato, prezzi di barre chiuse.
- Alcune osservazioni non sopravvivono alla traduzione. La posizione in coda, la riserva nascosta e l'intenzione di un partecipante non sono campi nei dati e non possono far parte di una regola.
In Senzoukria
Le strategie si scrivono nell'editor degli script in TypeScript, Python o C++ e ricevono in ingresso i dati footprint: bid, ask e delta per livello. L'editor include template come Strategia di rottura, che compra la rottura del massimo di N barre con stop e obiettivo fissi solo sul conto simulato, e Ritorno alla media sotto regime (HMM + Hurst) in Python. Una strategia pilota il conto simulato, il replay oppure, una volta armata digitando la parola di armamento nel pannello Autopilota su un conto Rithmic compatibile, l'autopilota opzionale con i suoi limiti Contratti massimi e Perdita massima giornaliera. La visita guidata dichiara la sequenza senza giri di parole: backtest sulle tue barre, poi esecuzione su un conto simulato; l'esecuzione live richiede l'autopilota armato a mano.
Errori frequenti
- Chiamare sistematica una regola lasciando l'uscita o la dimensione al giudizio del momento.
- Scavalcare la regola a metà sessione e poi valutare la strategia come se fosse stata seguita.
- Dare per validata una regola sistematica perché è scritta in codice: il codice la rende solo testabile.
- Confondere una strategia che gira sul conto simulato con il permesso di farla girare su uno finanziato.
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Domande frequenti
- Una strategia sistematica può usare input di orderflow come delta e squilibri?
- Sì, purché gli input siano definiti nei dati. Il delta per livello è il volume ask meno il volume bid; uno squilibrio diagonale confronta il volume ask a un livello con il volume bid un tick sotto, a un rapporto dichiarato. Entrambi si calcolano dalle operazioni eseguite con classificazione del lato, quindi una regola può usarli. Le condizioni basate sulla profondità richiedono lo storico del book, che le sole transazioni non contengono.
- Strategia sistematica e strategia automatica sono la stessa cosa?
- No. Sistematico descrive le regole; automatico descrive chi le esegue. Una persona può seguire a mano un insieme di regole sistematiche, e un programma può eseguire una regola mal specificata con comportamenti indefiniti. Nel desktop, automatizzare una regola su un conto live richiede un passaggio di armamento separato ed esplicito, con limiti propri.
- Perché i segnali vanno valutati su barre chiuse?
- Perché una barra in formazione cambia finché non si chiude, e una regola che la legge a metà vede valori che il test storico non ha mai visto. Valutare sulla barra chiusa ed entrare all'apertura successiva mantiene il comportamento live coerente con il backtest, ed è il modello di esecuzione usato dai test storici del desktop.