Simulazione prop firm

Una simulazione prop firm riproduce l'elenco delle operazioni di un backtest, o di un diario, contro le regole scritte di un conto di proprietary trading: obiettivo di profitto, drawdown massimo, limite di perdita giornaliera, regola di coerenza e condizioni di prelievo. Risponde se quella sequenza di operazioni avrebbe tenuto in vita il conto, che è una domanda diversa dal chiedersi se la strategia fosse redditizia.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Perché la curva di equity non basta

La curva di equity di una strategia non si azzera mai. Un conto prop firm sì: quando viola un drawdown o un limite di perdita giornaliera viene chiuso, e il tentativo successivo riparte da un saldo iniziale nuovo sotto le stesse regole. Un recupero che riporta la curva solo in pareggio è un guadagno pieno per il nuovo conto, e una serie di perdite che la curva assorbe può essere fatale per il conto che l'ha attraversata.

Per questo una simulazione ha bisogno delle singole operazioni, in ordine, con le loro date. Che un conto passi dipende dal giorno in cui è caduta ciascuna perdita, da come il limite di drawdown insegue il profitto aperto e dal fatto che una sola giornata abbia superato la soglia di coerenza. Statistiche riassuntive come profit factor o aspettativa non possono ricostruire nulla di tutto questo.

Regole che di solito vengono simulate

  • Obiettivo di profitto: il profitto in denaro che chiude la fase di valutazione.
  • Drawdown massimo: statico, trailing a fine giornata o trailing sul profitto aperto, talvolta bloccato una volta raggiunto un profitto indicato.
  • Limite di perdita giornaliera: un tetto per sessione che può chiudere il conto a prescindere dal saldo complessivo.
  • Regola di coerenza: nessun singolo giorno o settimana sopra una percentuale del profitto totale, o sopra un importo fisso.
  • Contratti massimi e giorni massimi di negoziazione.
  • Condizioni di prelievo: profitto minimo per prelevare e quota di profitto spettante al trader.

In Senzoukria

L'applicazione desktop ha uno spazio Risultati nella schermata Replay con una scheda chiamata Simulazione prop firm. Legge le operazioni di un backtest completato e applica un set di regole inserito nel modulo Regole prop firm: società, obiettivo di profitto, drawdown massimo e come si muove, limite di perdita giornaliera, regola di coerenza, contratti massimi e condizioni di prelievo. Il modulo precisa che devi inserire le regole del tuo conto così come compaiono sulla dashboard della tua società: l'applicazione non le indovina.

Solo le ultime esecuzioni conservano le operazioni, e riavviare l'applicazione le cancella, quindi la simulazione ti chiede di rilanciare il backtest quando le sue operazioni sono sparite. Quando le operazioni non portano dati di escursione (MAE/MFE), il motore rifiuta di decidere su una regola di drawdown che segue il profitto aperto invece di ipotizzare un percorso di prezzo che non ha visto. Il conto simulato non deduce alcuna commissione, e il pannello lo dichiara.

Errori frequenti

  • Copiare le regole della valutazione nella fase finanziata: in molte società la fase finanziata ha un drawdown diverso e una regola di coerenza che in valutazione non esisteva.
  • Leggere un superamento su un campione come un tasso di superamento. La simulazione riporta cosa è successo a quell'elenco di operazioni; non stima una probabilità per i conti futuri.
  • Trattare una simulazione come un permesso. Se il trading automatico sia consentito sul conto è una questione contrattuale con la società, non una funzione del software.

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Domande frequenti

Una simulazione prop firm può partire da un diario invece che da un backtest?
In entrambi i casi servono gli stessi dati: ogni operazione con ora di ingresso, ora di uscita e risultato, in ordine cronologico. Un diario compilato dalle esecuzioni reali contiene quei campi, quindi le stesse regole possono essere applicate. Ciò che il diario non può fornire, se non è stato registrato, è il percorso del prezzo dentro ogni operazione, richiesto da alcune regole di drawdown.
Perché la simulazione rifiuta di concludere su certi set di regole?
Un drawdown che insegue il profitto aperto dipende dal punto peggiore raggiunto durante ogni operazione, non solo dal risultato chiuso. Se l'elenco delle operazioni non porta le cifre di escursione, quel punto peggiore è ignoto. Dichiarare un superamento o un fallimento in quella situazione si baserebbe su un'ipotesi, quindi il motore dichiara invece di non poter decidere la regola.
Superare la simulazione significa che il conto passerà?
No. La simulazione mostra come si comporta una sequenza registrata di operazioni sotto le regole così come le hai inserite. Operazioni future, slippage, commissioni che il conto simulato non applica e regole che la società interpreta diversamente dal modulo possono tutti cambiare l'esito.