Simulation prop firm

Une simulation prop firm rejoue la liste des trades d'un backtest, ou d'un journal, contre les règles écrites d'un compte de prop trading : objectif de profit, drawdown maximum, perte journalière, règle de consistance et conditions de retrait. Elle répond à la question de savoir si cette suite de trades aurait gardé le compte en vie, ce qui n'est pas la même question que de savoir si la stratégie était rentable.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Pourquoi une courbe d'équity ne suffit pas

La courbe d'équity d'une stratégie ne se remet jamais à zéro. Un compte de prop firm, si : quand il franchit un drawdown ou une perte journalière, il est fermé, et la tentative suivante repart d'un solde initial neuf sous les mêmes règles. Une remontée qui ne fait que ramener la courbe à l'équilibre est un gain plein pour le nouveau compte, et une série de pertes que la courbe absorbe peut être fatale au compte qui l'a vécue.

C'est pourquoi une simulation a besoin des trades individuels, dans l'ordre, avec leurs dates. Qu'un compte passe dépend du jour où chaque perte est tombée, de la façon dont la limite de drawdown suit le profit ouvert, et de savoir si une seule journée a dépassé le seuil de consistance. Des statistiques de synthèse comme le profit factor ou l'espérance ne peuvent rien reconstruire de tout cela.

Les règles habituellement simulées

  • Objectif de profit : le gain en dollars qui clôt la phase d'évaluation.
  • Drawdown maximum : statique, suiveur en fin de journée, ou suiveur sur le profit ouvert, parfois verrouillé une fois un profit annoncé atteint.
  • Perte journalière : un plafond par séance qui peut mettre fin au compte quel que soit le solde global.
  • Règle de consistance : aucune journée ni semaine au-dessus d'un pourcentage du profit total, ou d'un montant fixe.
  • Contrats maximum et journées de trading maximales.
  • Conditions de retrait : profit minimum pour retirer et part du profit revenant au trader.

Dans Senzoukria

L'application desktop dispose d'un espace Résultats sur l'écran Replay, avec un onglet nommé Simulation prop firm. Il lit les trades d'un backtest terminé et applique un jeu de règles saisi dans le formulaire Règles de la prop firm : firme, objectif de profit, drawdown maximum et sa façon de bouger, perte journalière, règle de consistance, contrats maximum et conditions de retrait. Le formulaire indique de saisir les règles de votre propre compte telles qu'elles figurent sur le tableau de bord de votre firme ; l'application ne les devine pas.

Seuls les derniers runs gardent leurs trades, et recharger l'application les efface : la simulation demande alors de relancer le backtest quand ses trades ont disparu. Quand les trades ne portent pas de données d'excursion (MAE/MFE), le moteur refuse de trancher une règle de drawdown qui suit le profit ouvert plutôt que de supposer un parcours de prix qu'il n'a pas vu. Aucune commission n'est déduite par le compte simulé, et le panneau le dit.

Erreurs fréquentes

  • Recopier les règles de l'évaluation sur la phase financée : chez beaucoup de firmes, la phase financée a un autre drawdown et une règle de consistance qui n'existait pas pendant l'évaluation.
  • Lire un passage sur un échantillon comme un taux de passage. La simulation rapporte ce qui est arrivé à cette liste de trades ; elle n'estime pas une probabilité pour les comptes futurs.
  • Prendre une simulation pour une autorisation. Savoir si le trading automatisé est permis sur le compte est une question contractuelle avec la firme, pas une fonctionnalité logicielle.

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Questions fréquentes

Une simulation prop firm peut-elle partir d'un journal plutôt que d'un backtest ?
Il lui faut les mêmes entrées dans les deux cas : chaque trade avec son heure d'entrée, son heure de sortie et son résultat, dans l'ordre chronologique. Un journal rempli depuis des exécutions réelles porte ces champs, et les mêmes règles peuvent lui être appliquées. Ce que le journal ne peut pas fournir, sauf s'il l'a enregistré, c'est le parcours du prix à l'intérieur de chaque trade, dont certaines règles de drawdown ont besoin.
Pourquoi la simulation refuse-t-elle de conclure sur certains jeux de règles ?
Un drawdown qui suit le profit ouvert dépend du pire point atteint pendant chaque trade, pas seulement du résultat à la clôture. Si la liste de trades ne porte pas de chiffres d'excursion, ce pire point est inconnu. Annoncer un passage ou un échec dans cette situation reposerait sur une hypothèse : le moteur signale donc qu'il ne peut pas trancher la règle.
Passer la simulation signifie-t-il que le compte passera ?
Non. La simulation montre comment une suite de trades enregistrée se comporte sous un jeu de règles tel que vous l'avez saisi. Les trades futurs, le slippage, les frais que le compte simulé n'applique pas et les règles que la firme interprète autrement que le formulaire peuvent tous changer l'issue.