Plan de montée en taille (échelle de contrats prop firm)

Comment fonctionne une échelle

La règle publie des paliers : jusqu'à un premier niveau de profit, un petit nombre de contrats ; au-dessus, davantage ; et ainsi de suite jusqu'au maximum du compte. La référence de profit varie : solde clôturé, solde de fin de journée ou capital. Certains plans redescendent d'un palier quand le solde retombe sous un niveau, d'autres conservent le palier une fois atteint. Les chiffres exacts diffèrent selon la firme, le programme et la taille du compte, et ils changent dans le temps : seules les conditions propres du compte font référence.

Un exemple hypothétique montre la mécanique : un compte de 50 000 dollars autorisant 2 minis tant que le solde n'est pas 1 500 dollars au-dessus de son départ, puis 3, puis 5 au-delà de 3 000 dollars. Un trader qui ouvre 3 contrats à un profit de 1 200 dollars enfreint l'échelle, même si 3 reste sous le maximum final du compte.

Pourquoi les firmes l'emploient

• Au début d'un compte, la distance au plancher de drawdown est à son minimum ; une perte à pleine taille y met fin au compte rapidement.
• Cela empêche de valider ou de retirer avec un seul trade surdimensionné sur un compte neuf.
• Cela aligne la taille sur des résultats démontrés plutôt que sur la taille nominale du compte.
• Avec un drawdown glissant qui suit le sommet, le coussin peut ne pas grandir aussi vite que l'échelle l'autorise : atteindre un palier n'est donc pas la même chose que disposer de la marge pour lui.

Planifier autour d'une échelle

Dimensionnez selon le palier courant et selon la distance courante au plancher, la plus contraignante des deux. Quand le backtest d'une stratégie a tourné à taille constante, ses résultats sur un compte à paliers diffèrent : les premiers trades sont plus petits, les suivants plus grands, si bien que la croissance et les drawdowns se décalent tous les deux. L'ordre d'arrivée des gains et des pertes compte plus que d'habitude, parce qu'il décide du moment où chaque palier est atteint.

Dans Senzoukria

Le formulaire des règles prop firm enregistre une seule valeur de contrats maximum par phase, évaluation et financé, et le moteur de règles signale une infraction de taille de position quand le nombre de contrats détenus au pic la dépasse, en comptant les micros à un dixième de mini. Une échelle de contrats n'est pas simulée : dans les préréglages de règles qui en comportent une, elle est listée comme une restriction que le moteur ne peut pas contrôler, avec la raison énoncée que le plafond monte par paliers de profit alors que le moteur ne reçoit pas la taille de position trade par trade, si bien que seul le plafond final est vérifié. Le verdict de la simulation ne couvre donc pas les infractions de palier, et le rapport le dit plutôt que de passer en silence.