Playbook de trading

Anatomie d'une fiche de playbook

• Nom et contexte : quand le setup s'applique, par exemple une phase de séance ou une condition de marché.
• Critères : des conditions vérifiables avant l'entrée, une par ligne, comme un retest de niveau, une condition de delta ou une caractéristique du profil de volume.
• Invalidation : là où l'idée est fausse, ce qui définit le stop.
• Gestion : logique d'objectif, sorties partielles, stop temporel.
• Exemples : des graphiques annotés de bons et de mauvais cas, y compris des trades qui remplissaient les critères et ont échoué.
• Statistiques : nombre de trades, taux de réussite, résultat moyen en R, avec la plage de dates qu'ils couvrent.

Pourquoi les statistiques par setup comptent

Le résultat global d'un compte mélange des setups qui fonctionnent et des setups qui ne fonctionnent pas. Un trader dont l'année est plate peut avoir un setup à espérance positive et deux qui la rendent. Étiqueter chaque trade avec son setup les sépare. La même prudence que pour toute statistique s'applique : cinq trades par setup décrivent cinq trades, pas un edge, et un setup qui paraît excellent sur un petit échantillon doit être gardé sous observation plutôt que traité à taille plus grande.

Écrire des critères vérifiables expose aussi la dérive : les trades pris « presque » conformes à un setup peuvent être comptés et leur résultat mesuré à part.

Dans Senzoukria

L'onglet Playbook du journal conserve les setups en cartes, avec un nom, une couleur, un taux de réussite visé facultatif entre 0 et 100, une description sur deux lignes, une liste de critères un par ligne dont les quatre premiers sont affichés sur la carte, et un lien vers une image de référence. Les trades sont étiquetés avec un setup lors de leur saisie ou de leur modification, et l'onglet Dashboard rapporte le taux de réussite par setup avec le nombre de trades et le P&L net de chaque setup étiqueté ; les trades non étiquetés n'apparaissent pas dans cette ventilation. Le taux de réussite visé est un rappel sur la carte : rien dans le logiciel ne compare les trades à lui ni ne promet qu'un setup l'atteindra. Supprimer un setup ne supprime pas les trades qui y étaient rattachés.

Erreurs courantes

• Des critères qui décrivent un ressenti plutôt qu'une condition sur le graphique.
• Ajouter des setups plus vite que les trades ne s'accumulent pour les évaluer.
• Ne garder que les exemples réussis, ce qui recrée un biais du survivant à l'intérieur du playbook.
• Juger un setup sur le seul taux de réussite, sans le gain et la perte moyens.