Плейбук

Анатомия записи плейбука

• Название и контекст: когда сетап применим, например фаза сессии или состояние рынка.
• Критерии: условия, проверяемые до входа, по одному в строке, например ретест уровня, условие на дельту или особенность профиля объёма.
• Опровержение: где идея неверна, и это определяет стоп.
• Сопровождение: логика цели, частичные выходы, стоп по времени.
• Примеры: подписанные графики удачных и неудачных случаев, включая сделки, которые отвечали критериям и провалились.
• Статистика: число сделок, доля прибыльных, средний результат в R с диапазоном дат, который они покрывают.

Почему важна статистика по сетапу

Общий результат счёта смешивает сетапы, которые работают, с теми, которые нет. Трейдер с нулевым годом способен иметь один сетап с положительным матожиданием и два, которые его отдают. Пометка каждой сделки её сетапом их разделяет. Применима та же осторожность, что к любой статистике: пять сделок на сетап описывают пять сделок, а не преимущество, и сетап, который выглядит отлично на малой выборке, стоит держать под наблюдением, а не торговать более крупным размером.

Написание проверяемых критериев вскрывает и дрейф: сделки, взятые «почти» по сетапу, можно посчитать и измерить их отдельный результат.

В Senzoukria

Вкладка плейбука журнала хранит сетапы карточками с названием, цветом, необязательной целевой долей прибыльных от 0 до 100, двухстрочным описанием, списком критериев по одному в строке, из которых первые четыре показаны на карточке, и ссылкой на эталонное изображение. Сделки помечаются сетапом при записи или редактировании, а вкладка дашборда сообщает долю прибыльных по сетапу с числом сделок и чистым P&L каждого помеченного сетапа; непомеченные сделки в эту разбивку не попадают. Целевая доля прибыльных является напоминанием на карточке: ничто в программе не сравнивает с ней сделки и не обещает, что сетап её достигнет. Удаление сетапа не удаляет помеченные им сделки.

Частые ошибки

• Критерии, описывающие ощущение, а не условие на графике.
• Добавлять сетапы быстрее, чем накапливаются сделки для их оценки.
• Хранить только удачные примеры, что воссоздаёт смещение выжившего внутри плейбука.
• Судить сетап по одной доле прибыльных, без средней прибыли и среднего убытка.