План масштабирования

Как работает ступенчатая лестница

Правило публикует уровни: до первого уровня прибыли — небольшое число контрактов, выше него — больше, и так до максимума счёта. Ориентир прибыли различается: закрытый баланс, баланс на конец дня или собственный капитал. Часть планов опускает ступень обратно, когда баланс падает ниже уровня, другие сохраняют достигнутую ступень. Точные цифры различаются по фирме, программе и размеру счёта и со временем меняются, поэтому ориентиром являются только условия самого счёта.

Гипотетический пример показывает механику: счёт на 50 000 долларов разрешает 2 мини-контракта, пока баланс не превысит старт на 1 500 долларов, затем 3, затем 5 выше 3 000 долларов. Трейдер, открывший 3 контракта при прибыли 1 200 долларов, нарушает лестницу, хотя 3 ниже итогового максимума счёта.

Зачем фирмы это используют

• В начале жизни счёта расстояние до уровня просадки минимально; убыток полным размером там быстро заканчивает счёт.
• Это мешает пройти оценку или вывести деньги одной сделкой чрезмерного размера на свежем счёте.
• Это согласует размер с показанным результатом, а не с номинальным размером счёта.
• При трейлинг-просадке, следующей за пиком, запас способен расти медленнее, чем позволяет лестница, поэтому достижение ступени не равно наличию места под неё.

Планирование с лестницей

Выбирайте размер по текущей ступени и по текущему расстоянию до уровня — по тому из двух, что строже. Когда бэктест стратегии прогонялся при постоянном размере, её результаты на счёте с лестницей будут другими: ранние сделки меньше, поздние крупнее, поэтому сдвигаются и рост, и просадки. Порядок прихода прибыльных и убыточных сделок важнее обычного, потому что он решает, когда достигается каждая ступень.

В Senzoukria

Форма правил проп-фирмы записывает одно значение максимума контрактов на фазу, оценочную и финансируемую, а движок правил сообщает о нарушении размера позиции, когда пиковое число удержанных контрактов превышает его, считая микро за одну десятую мини. Лестница контрактов не симулируется: в предустановках правил, которые её содержат, она перечислена как ограничение, которое движок проверить не может, с объявленной причиной — порог растёт по ступеням прибыли, тогда как движок не получает размер позиции сделка за сделкой, поэтому проверяется только итоговый порог. Вердикт симуляции не покрывает нарушений ступеней, и отчёт об этом сообщает, а не проходит молча.