Максимум контрактов (правило размера позиции)

Максимум контрактов — это правило размера позиции на счёте проп-фирмы: наибольшее число фьючерсных контрактов, которые можно держать открытыми одновременно, часто с отдельным, более щедрым лимитом для микроконтрактов. Превышение способно провалить счёт даже на прибыльной сделке.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Как читать лимит

Лимит задаётся в контрактах на размер счёта — например, столько-то мини, а микро считаются как одна десятая. Это ограничение на открытую экспозицию, а не на число сделок: закрытие и повторный вход ничего не накапливают. Некоторые фирмы применяют план масштабирования, где разрешённый размер растёт по мере превышения баланса над стартовым и уменьшается обратно при падении.

Правило проверяется по совокупной позиции, со всеми инструментами вместе, в момент исполнения заявки. У фирм, которые их учитывают, нарушением считаются и рабочие заявки, способные превысить лимит при исполнении: отклонённая заявка — мягчайший исход, исполненная может закрыть счёт.

Зачем фирмы его вводят

  • Он ограничивает убыток одной сделки относительно допуска по просадке.
  • Он не даёт пройти оценку одной непомерной сделкой.
  • Вместе с лимитом дневного убытка он задаёт, сколько убыточных сделок счёт выдержит за день.
  • Он удерживает собственное хеджирование фирмы, если оно есть, в известном объёме.

В Senzoukria

Лимит встречается в двух местах. В форме «Правила проп-фирмы» поле «Максимум контрактов» входит в сохраняемый набор правил, а симуляция проп-фирмы затем перечисляет нарушения под заголовком «Размер позиции» в разбивке «Почему умирали счета». На странице торговли у панели автопилота свой параметр «Макс. контрактов» рядом с «Макс. дневной убыток ($)», и взведённая стратегия не может отправить заявку, которая его превысит.

Ручной тикет заявки применяет торговые ограничители, настроенные в центре настроек; эти ограничители локальны для программы и не заменяют собственную проверку фирмы на её стороне.

Частые промахи

  • Добавление к позиции на втором графике и случайный выход за лимит.
  • Учёт микро как полных контрактов или наоборот, когда фирма публикует отдельные числа.
  • Настройка размера стратегии под финансируемый лимит и запуск её на оценке с меньшим.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Действует ли лимит на сумму по всем инструментам?
У большинства фирм лимит действует на сумму по всем инструментам: общее число открытых контрактов по каждому инструменту, с пересчётом микро, должно оставаться под лимитом. Несколько программ публикуют лимиты по инструментам отдельно. Ориентир — ваш договор и панель фирмы.
Считается ли отклонённая заявка нарушением?
Считается ли отклонённая заявка нарушением, зависит от фирмы и от того, отклонил ли её риск-контур фирмы до биржи. Одни воспринимают попытку как предупреждение, другие как нарушение. Локальный ограничитель в торговой программе снимает саму попытку, и это более безопасная позиция.