Simulation de Monte-Carlo (séances remélangées)

Une simulation de Monte-Carlo appliquée à un relevé de trading remélange de nombreuses fois l'ordre des journées enregistrées et rejoue chaque ordonnancement contre les règles du compte : elle produit une plage de résultats au lieu du seul parcours réellement survenu. Elle montre à quel point un résultat dépend de la séquence des journées, pas si la stratégie a un edge.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

L'idée

Une courbe de capital n'est qu'un ordonnancement des journées que vous avez tradées. Si les mêmes journées étaient arrivées dans un autre ordre, le pic, le creux et la date d'une éventuelle violation de règle seraient différents. Remélanger les résultats quotidiens et rejouer chaque ordonnancement répond à la question « quelle part de mon drawdown tenait à l'ordre des journées ? » sans inventer la moindre journée.

La sortie est une distribution : le pire drawdown de chaque ordonnancement, le jour où une règle de compte aurait été violée, l'atteinte ou non d'une condition de retrait. Les percentiles de cette distribution remplacent le chiffre unique du parcours réel.

Deux façons de remélanger

  • Journées mélangées : chaque journée est indépendante. Les séries perdantes sont cassées, si bien que la simulation tend à sous-estimer les pertes groupées.
  • Mélange par blocs : les journées consécutives restent ensemble. Les séries survivent, mais moins de blocs laissent moins d'ordonnancements distincts. La longueur de bloc change le résultat et ne se justifie jamais complètement ; la déplacer montre la sensibilité de la réponse.
  • Dans les deux cas, l'échantillon reste l'échantillon. Avec trop peu de séances, les ordonnancements sont quasi identiques et les pourcentages se lisent comme des certitudes, ce qu'ils ne sont pas.

Dans Senzoukria

La simulation prop firm du desktop contient une section intitulée « Si les mêmes journées étaient venues dans un autre ordre », avec cette aide : les mêmes journées de trading, remélangées N fois ; elle montre la plage des issues plausibles et ne classe pas les stratégies. Elle rapporte la chance de valider, la chance d'un premier retrait, la part des parcours grillés avant un retrait et le profit net médian sous les règles configurées.

Le panneau Zones de drawdown propose les deux méthodes, journées mélangées et mélange par blocs, et qualifie le pire drawdown d'accident, de courant ou d'habituel selon la fréquence à laquelle les parcours remélangés l'atteignent. Un panneau distinct, sur les chances qu'un compte touche le drawdown maximal, rejoue tout le parcours avec les achats de compte récurrents et compte ce qui arrive aux comptes. En dessous de vingt séances, le panneau Zones de drawdown prévient que le remélange produit des parcours quasi identiques et que les pourcentages se lisent alors comme des certitudes qu'ils ne sont pas. Quand les trades ne portent pas leur excursion et qu'une règle suit le gain latent, la simulation prop firm refuse de trancher cette règle plutôt que de supposer un parcours de prix.

Erreurs fréquentes

  • Lire l'issue médiane comme une prévision. La simulation ne fait que réordonner ce qui a déjà eu lieu.
  • Comparer deux stratégies par leur taux de réussite Monte-Carlo. L'outil mesure la sensibilité à la séquence, pas l'edge.
  • Remélanger les trades au lieu des journées quand les règles du compte sont quotidiennes. Les règles intraday exigent la maille journalière.
  • Oublier qu'une simulation en clôture quotidienne ne peut pas voir une violation intraday effacée avant la clôture.

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Questions fréquentes

Remélanger les séances crée-t-il de nouvelles données de marché ?
Non. Chaque parcours utilise exactement les journées enregistrées, simplement dans un autre ordre. Rien ne change à la stratégie, aux exécutions ni au marché. La méthode ne peut donc pas révéler un risque qui n'est jamais survenu dans l'échantillon ; elle montre seulement comment les journées enregistrées se combinent en séquences meilleures ou pires.
Pourquoi la longueur de bloc compte-t-elle ?
Les journées perdantes ont tendance à se grouper en trading réel. Mélanger journée par journée casse ces grappes et produit des parcours plus lisses que la réalité. Garder des blocs de journées consécutives préserve le groupement mais réduit le nombre d'ordonnancements distincts. Il n'y a pas de longueur de bloc correcte ; l'aide du desktop invite à la déplacer et à regarder de combien la réponse change.
Une simulation de Monte-Carlo est-elle la même chose qu'un test de permutation ?
Les deux partagent le mécanisme du remélange mais posent des questions différentes. Le Monte-Carlo dont il est question ici remélange des journées pour mesurer la dépendance des issues à la séquence, sous les règles du compte. Un test de permutation remélange pour bâtir une distribution nulle et demander si le résultat observé aurait pu naître du hasard, ce qui produit une p-value.