محاكاة Monte Carlo (إعادة خلط الجلسات)
محاكاة Monte Carlo لسجلّ تداول تعيد خلط ترتيب أيام التداول المسجَّلة مرّات كثيرة، وتعيد تشغيل كل ترتيب في مواجهة قواعد الحساب، فتنتج مدًى من النواتج بدل المسار الوحيد الذي وقع فعلًا. وهي تُظهر مدى حساسية النتيجة لتسلسل الأيام، لا ما إذا كانت الاستراتيجية تملك أفضلية.
Senzoukria · المسرد · آخر تحديث: سبتمبر 2026
الفكرة
منحنى رأس المال الواحد هو ترتيب واحد للأيام التي تداولت فيها. ولو وصلت الأيام نفسها بترتيب آخر، لاختلفت القمّة والقاع وتاريخ أي مخالفة لقاعدة. فإعادة خلط النتائج اليومية وإعادة تشغيل كل ترتيب تجيب عن سؤال «كم من تراجعي كان ترتيبَ الأيام؟» دون اختلاق يوم واحد جديد.
والمخرَج توزيعٌ: أسوأ تراجع في كل ترتيب، واليوم الذي كانت قاعدة الحساب ستُخالَف فيه، وما إذا كان شرط الدفعة سيتحقّق. وتحلّ مئينات ذلك التوزيع محلّ الرقم المفرد الآتي من المسار الحقيقي.
طريقتان لإعادة الخلط
- خلط يومي: كل يوم مستقلّ. فتتفكّك سلاسل الخسائر، وتميل المحاكاة من ثَمّ إلى التقليل من تجمّع الخسائر.
- خلط بالكتل: تبقى الأيام المتتالية معًا. فتنجو السلاسل، لكن كتلًا أقلّ تعني ترتيبات متمايزة أقلّ. وطول الكتلة يغيّر النتيجة ولا يمكن تبريره تبريرًا كاملًا؛ وتحريكه يُظهر مدى حساسية الجواب.
- وفي الحالتين، العيّنة هي العيّنة. فمع جلسات قليلة جدًا تتقارب الترتيبات حتى تكاد تتطابق، وتُقرأ النسب المئوية يقينيّاتٍ وليست كذلك.
داخل Senzoukria
يحوي قسم «محاكاة شركة التمويل» في تطبيق سطح المكتب جزءًا بعنوان «لو جاءت الأيام نفسها بترتيب آخر»، مع تلميح نصّه: أيام التداول نفسها، أُعيد خلطها N مرّة؛ وهو يعرض مدى النواتج المعقولة ولا يرتّب الاستراتيجيات. ويبلّغ باحتمال النجاح، واحتمال بلوغ أول دفعة، ونسبة المسارات التي احترقت قبل أي دفعة، والوسيط النقدي للربح الصافي وفق القواعد المضبوطة.
وتتيح لوحة «مناطق التراجع» الطريقتين، «خلط يومي» و«خلط بالكتل»، وتَسِم أسوأ تراجع بأنه حادث عارض أو شائع أو روتيني بحسب كم مرّةً تبلغه المسارات المعاد خلطها. وثمة لوحة منفصلة، «احتمال بلوغ الحساب أقصى تراجع»، تعيد تشغيل المسار كلّه مع شراءات حسابات متكرّرة وتحصي ما يحدث للحسابات. وحين تقلّ الجلسات عن عشرين، تنبّه لوحة مناطق التراجع إلى أن إعادة الخلط تنتج مسارات تكاد تتطابق وأن النسب تُقرأ يقينيّات وليست كذلك. وحين لا تحمل الصفقات بيانات انحراف وتتبع قاعدةٌ الربحَ المفتوح، ترفض محاكاة شركة التمويل حسم تلك القاعدة بدل افتراض مسار سعري.
أخطاء شائعة
- قراءة الناتج الوسيط بوصفه توقّعًا. فالمحاكاة لا تعيد سوى ترتيب ما وقع بالفعل.
- مقارنة استراتيجيتين بمعدّل نجاحهما في Monte Carlo. فالأداة تقيس الحساسية للتسلسل، لا الأفضلية.
- إعادة خلط الصفقات بدل الأيام حين تكون قواعد الحساب يومية. فالقواعد اليومية تحتاج إلى حبيبة اليوم.
- نسيان أن محاكاة على أساس الإغلاق اليومي لا ترى مخالفةً وقعت داخل اليوم ثم تعافت قبل الإغلاق.
ذات صلة
- دليل الاختبار الرجعي للعقود الآجلة
- اختبار التبديل العشوائي
- التراجع
- برامج تدفّق الأوامر وقواعد شركات التمويل
هذه الصفحة بلغات أخرى
أسئلة شائعة
- هل تُنشئ إعادةُ خلط الجلسات بيانات سوقية جديدة؟
- لا. كل مسار يستعمل الأيام المسجَّلة بعينها، بترتيب مختلف فحسب. ولا يتغيّر شيء في الاستراتيجية ولا في عمليات التنفيذ ولا في السوق. ولذلك لا تستطيع الطريقة كشف خطر لم يقع قطّ في العيّنة؛ وكل ما تستطيعه هو إظهار كيف تتركّب الأيام المسجَّلة في تسلسلات أفضل وأسوأ.
- لماذا يهمّ طول الكتلة؟
- تميل الأيام الخاسرة إلى التجمّع في التداول الحقيقي. والخلط يومًا بيوم يفكّك تلك التجمّعات وينتج مسارات أنعم من الواقع. أما الاحتفاظ بكتل من أيام متتالية فيصون التجمّع لكنه يقلّل عدد الترتيبات المتمايزة. ولا يوجد طول كتلة صحيح؛ ويقول نصّ المساعدة في التطبيق إن عليك تحريكه ومراقبة مقدار تغيّر الجواب.
- هل محاكاة Monte Carlo هي اختبار التبديل العشوائي نفسه؟
- يتقاسمان آلية إعادة الخلط لكنهما يطرحان سؤالين مختلفين. فـ Monte Carlo هنا تعيد خلط الأيام لقياس مدى اعتماد النواتج على التسلسل تحت قواعد الحساب. أما اختبار التبديل العشوائي فيعيد الخلط لبناء توزيع فرضية العدم ويسأل هل كان يمكن للنتيجة المرصودة أن تنشأ بالصدفة، فينتج قيمةً احتمالية.