Simulación de Monte Carlo (sesiones rebarajadas)

Una simulación de Monte Carlo de un historial de trading rebaraja muchas veces el orden de los días operados y reproduce cada ordenación contra las reglas de la cuenta, produciendo un rango de desenlaces en lugar del único camino que ocurrió de verdad. Muestra cuán sensible es un resultado a la secuencia de los días, no si la estrategia tiene ventaja.

Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026

La idea

Una curva de resultados es una ordenación de los días que operaste. Si esos mismos días hubieran llegado en otro orden, el máximo, el mínimo y la fecha de cualquier incumplimiento de regla serían distintos. Rebarajar los resultados diarios y reproducir cada ordenación responde a la pregunta «¿cuánto de mi drawdown fue el orden de los días?» sin inventar ni un día nuevo.

La salida es una distribución: el peor drawdown de cada ordenación, el día en que se habría incumplido una regla de la cuenta, si se habría alcanzado una condición de retirada. Los percentiles de esa distribución sustituyen al número único del camino real.

Dos maneras de rebarajar

  • Barajado diario: cada día es independiente. Las rachas de pérdidas se rompen, así que la simulación tiende a subestimar las pérdidas agrupadas.
  • Barajado por bloques: los días consecutivos se mantienen juntos. Las rachas sobreviven, pero con menos bloques quedan menos ordenaciones distintas. La longitud del bloque cambia el resultado y no puede justificarse del todo; moverla muestra cuán sensible es la respuesta.
  • En ambos casos la muestra es la que es. Con demasiadas pocas sesiones las ordenaciones son casi idénticas y los porcentajes se leen como certezas sin serlo.

En Senzoukria

La simulación de prop firm de la aplicación tiene una sección titulada «Si los mismos días hubieran llegado en otro orden», con la ayuda: los mismos días operados, rebarajados N veces; muestra el rango de desenlaces plausibles y no ordena estrategias. Informa de la probabilidad de pasar, la probabilidad de un primer pago, la proporción de caminos reventados antes de un pago y la mediana del beneficio neto en efectivo bajo las reglas configuradas.

El panel Zonas de drawdown ofrece los dos métodos, barajado diario y barajado por bloques, y etiqueta el peor drawdown como accidente, frecuente o rutinario según cuántos caminos rebarajados lo alcanzan. Otro panel, «Probabilidad de que una cuenta toque el DD máximo», reproduce la serie completa con compras recurrentes de cuenta y cuenta qué les pasa a las cuentas. Con menos de veinte sesiones, el panel Zonas de drawdown avisa de que el rebarajado produce caminos casi idénticos y de que los porcentajes se leen como certezas sin serlo. Cuando las operaciones no llevan datos de excursión y una regla sigue el beneficio abierto, la simulación de prop firm se niega a resolver esa regla en lugar de suponer un camino de precios.

Errores frecuentes

  • Leer el desenlace mediano como un pronóstico. La simulación solo reordena lo que ya ocurrió.
  • Comparar dos estrategias por sus tasas de aprobado en Monte Carlo. La herramienta mide sensibilidad a la secuencia, no ventaja.
  • Rebarajar operaciones en lugar de días cuando las reglas de la cuenta son diarias. Las reglas intradía necesitan el grano diario.
  • Olvidar que una simulación a cierre diario no puede ver un incumplimiento intradía que se recuperó antes del cierre.

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Preguntas frecuentes

¿Rebarajar sesiones crea datos de mercado nuevos?
No. Cada camino usa exactamente los días registrados, solo que en otro orden. Nada cambia en la estrategia, en los llenados ni en el mercado. El método no puede, por tanto, revelar un riesgo que nunca ocurrió en la muestra; solo puede mostrar cómo los días registrados se combinan en secuencias mejores y peores.
¿Por qué importa la longitud del bloque?
Los días de pérdidas tienden a agruparse en el trading real. Barajar día a día rompe esos grupos y produce caminos más suaves que la realidad. Mantener bloques de días consecutivos preserva el agrupamiento pero reduce el número de ordenaciones distintas. No existe una longitud de bloque correcta; el texto de ayuda de la aplicación dice que la muevas y observes cuánto cambia la respuesta.
¿Una simulación de Monte Carlo es lo mismo que un test de permutación?
Comparten el mecanismo de rebarajado pero hacen preguntas distintas. El Monte Carlo de aquí rebaraja días para medir cuánto dependen los desenlaces de la secuencia bajo las reglas de la cuenta. Un test de permutación rebaraja para construir una distribución nula y preguntar si el resultado observado pudo surgir por azar, produciendo un valor p.