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De un vistazo
- Probabilidad de una racha concreta de k pérdidas
- qᵏ, con q = tasa de pérdida
- Racha más larga en n operaciones
- Crece aproximadamente como log(n) ÷ log(1/q)
- Supuesto de la tabla
- Operaciones independientes, tasa de acierto constante
- En Senzoukria
- Racha perdedora más larga en el informe de Replay; tarjeta Streak en el panel del diario
Hasta dónde llegan las rachas por azar
La probabilidad de que una secuencia concreta de k operaciones sean todas pérdidas es qᵏ, que parece pequeña: un 1,6 % para seis pérdidas con una tasa de acierto del 50 %. Pero un historial de 100 operaciones contiene unos 95 puntos de arranque para una racha así, y la pregunta que importa es si ocurre al menos una. Las probabilidades exactas de abajo se calcularon para operaciones independientes con una tasa de acierto constante.
| Tasa de acierto | Probabilidad de racha ≥ 6 | Probabilidad de racha ≥ 8 | Racha más larga típica |
|---|---|---|---|
| 60 % | 21 % | 3,6 % | unas 4,6 |
| 50 % | 55 % | 17 % | unas 6,0 |
| 40 % | 87 % | 49 % | unas 7,9 |
Por qué las rachas reales suelen ser más largas
Las operaciones tomadas en una misma sesión comparten el mismo régimen, las mismas noticias y el mismo operador. Cuando los desenlaces están correlacionados positivamente, las pérdidas se agrupan y las rachas se alargan más allá de lo que predice el modelo independiente. La tabla es por tanto un suelo para planificar, no un techo.
El uso práctico es el dimensionamiento. Con un riesgo fijo del 1 % del patrimonio por operación, ocho pérdidas consecutivas quitan 1 − 0,99⁸ ≈ 7,7 % de la cuenta. Si un límite de pérdida diaria o una asignación de drawdown de prop firm es menor que la racha que deberías esperar, el primer problema es el tamaño, no la estrategia.
En Senzoukria
El informe de sesión que abre End en Replay muestra la racha perdedora y la ganadora más largas; el panel Performance lista Winning streak y Losing streak en su sección de riesgo. Las operaciones que cierran exactamente en cero ni rompen ni inician una racha. La tarjeta Streak del panel del diario muestra la racha actual de ganancias o de pérdidas con las mejores y las peores debajo, saltándose las operaciones en tablas. Para ver cómo podrían haber caído las rachas de otro modo, el Gauntlet reordena el orden de las operaciones del backtest 10.000 veces e informa de los drawdowns máximos mediano, del percentil 5 y del percentil 1, y el Monte Carlo de cuentas prop reordena las sesiones por bloques precisamente para que las rachas perdedoras sobrevivan al reordenamiento.
Relacionado
- Falacia del jugador
- Tasa de acierto
- Simulación de Monte Carlo
- Informe de sesión del Replay
- Panel del diario
En la misma sección
- Rango de apertura
- R | Protocol
- Rango de sesión
- Quote stuffing
- Ratio de Calmar
- Put protectora
- Ratio de pago
- Puntos pivote
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Preguntas frecuentes
- Mi estrategia acaba de perder siete veces seguidas. ¿Está rota?
- No necesariamente. Con una tasa de acierto del 40 %, una racha de siete o más aparece en la mayoría de las muestras de 100 operaciones. Una racha es prueba de un cambio solo cuando es inusual para la tasa de acierto que mediste, y cuando otras señales, como una operación media que cae, apuntan en el mismo sentido.
- ¿Cómo uso las estadísticas de rachas para dimensionar posiciones?
- Toma una longitud de racha que esperarías ver, por ejemplo la racha más larga típica de tu tasa de acierto más un margen por la agrupación, multiplícala por el riesgo por operación y comprueba que el resultado cabe dentro de tu límite de pérdida diaria y de tu asignación de drawdown con holgura.