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In sintesi
- Probabilità di una data sequenza di k perdite
- qᵏ, q = tasso di perdita
- Sequenza più lunga su n operazioni
- Cresce circa come log(n) ÷ log(1/q)
- Ipotesi dietro la tabella
- Operazioni indipendenti, tasso di successo costante
- In Senzoukria
- Serie di perdite più lunga nel rapporto del Replay; scheda Serie nel diario
Quanto si allungano le serie per caso
La probabilità che una specifica sequenza di k operazioni sia tutta in perdita è qᵏ, che sembra piccola: 1,6 % per sei perdite a un tasso di successo del 50 %. Ma un archivio di 100 operazioni contiene circa 95 punti di partenza per una tale sequenza, e la domanda che conta è se almeno uno di essi si verifichi. Le probabilità esatte qui sotto sono calcolate per operazioni indipendenti con un tasso di successo costante.
| Tasso di successo | Probabilità di una serie ≥ 6 | Probabilità di una serie ≥ 8 | Serie più lunga tipica |
|---|---|---|---|
| 60 % | 21 % | 3,6 % | circa 4,6 |
| 50 % | 55 % | 17 % | circa 6,0 |
| 40 % | 87 % | 49 % | circa 7,9 |
Perché le serie reali sono spesso più lunghe
Le operazioni prese nella stessa sessione condividono lo stesso regime, le stesse notizie e lo stesso operatore. Quando gli esiti sono correlati positivamente, le perdite si raggruppano e le serie si allungano oltre quello che il modello indipendente prevede. La tabella è quindi un pavimento per la pianificazione, non un soffitto.
L'uso pratico è il dimensionamento. A un rischio fisso dell'1 % del capitale per operazione, otto perdite consecutive togliono 1 − 0,99⁸ ≈ 7,7 % del conto. Se un limite di perdita giornaliero o una tolleranza di drawdown di una prop firm è più piccolo della serie che dovresti aspettarti, la dimensione, non la strategia, è il primo problema.
In Senzoukria
Il rapporto di sessione aperto da « Fine » nel Replay mostra la serie di perdite più lunga e la serie di vittorie più lunga; il pannello Performance elenca « Serie di vittorie » e « Serie di perdite » nella sua sezione Rischio. Le operazioni che chiudono esattamente a zero non interrompono né iniziano una serie. La scheda Serie del cruscotto del diario mostra la sequenza corrente di vittorie o perdite con le sequenze migliore e peggiore sotto, saltando le operazioni in pari. Per vedere come le serie avrebbero potuto cadere diversamente, il Gauntlet rimescola l'ordine delle operazioni del backtest 10.000 volte e riporta i drawdown massimi mediano, al 5° e al 1° percentile, e il Monte Carlo delle prop firm sui conti rimescola le sessioni a blocchi proprio perché le serie di perdite sopravvivano al rimescolamento.
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Domande frequenti
- La mia strategia ha appena perso sette volte di fila. È rotta?
- Non necessariamente. A un tasso di successo del 40 %, una serie di sette o più appare nella maggior parte dei campioni di 100 operazioni. Una serie è prova di un cambiamento solo quando è insolita per il tasso di successo misurato, e quando altri segni, come un'operazione media che scende, puntano nella stessa direzione.
- Come uso le statistiche delle serie per dimensionare le posizioni?
- Prendi una lunghezza di serie che ti aspetteresti di vedere, per esempio la serie più lunga tipica per il tuo tasso di successo più un margine per il raggruppamento, moltiplicala per il rischio per operazione, e verifica che il risultato stia dentro il tuo limite di perdita giornaliero e la tolleranza di drawdown con spazio in avanzo.