Scansione dei parametri (grid search)

Una scansione dei parametri, o grid search, esegue la stessa strategia una volta per ogni combinazione di valori di un insieme dichiarato di parametri e registra il risultato di ciascun run. Traccia una mappa del comportamento della regola al variare delle impostazioni; la mappa è informativa, mentre scegliere la singola cella migliore senza correggere per il numero di celle è il modo in cui il bias di selezione entra in un backtest.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Costruire la griglia

Ogni parametro riceve una lista di valori candidati; la griglia è il prodotto cartesiano di quelle liste e ogni cella è un backtest completo. Una regola con un lookback di cinque valori e una soglia di sei valori dà trenta run; aggiungi un terzo parametro con quattro valori e diventano centoventi. Il conto cresce in modo moltiplicativo: ecco perché il numero di parametri esplorati insieme conta più del numero di valori su un singolo asse.

I valori vanno scelti prima della scansione, su una scala sensata per il parametro (un lookback in barre, una soglia in tick o in rapporto), e la lista deve includere valori che ti aspetti mediocri. Una griglia fatta solo di valori che già sembravano buoni è un secondo giro di selezione travestito da test.

Leggere la mappa, non il vincitore

  • Cerca una regione in cui molte celle vicine rendono decentemente: quell'altopiano è l'aspetto di una regola con struttura.
  • Una singola cella molto sopra le sue vicine è più probabilmente una coincidenza del campione che una scoperta.
  • Guarda come cambia la mappa alzando i costi: un altopiano che sopravvive a uno slippage maggiore vale più di un picco che non ci riesce.
  • Registra l'intera griglia, non la riga in testa. Il conto delle celle è un input di qualunque correzione successiva per la selezione.

La scansione dentro un walk-forward

Nell'analisi walk-forward la griglia viene eseguita su ogni segmento di addestramento e il criterio di selezione sceglie una cella per segmento; i segmenti di test usano poi quella cella. È questo l'uso onesto di una scansione: il vincitore è scelto su dati che precedono quelli su cui viene giudicato. Eseguire la griglia su tutto il periodo e riportare la cella migliore è un esercizio diverso, utile per la mappa e per calcolare le statistiche di overfitting, e non è una misura di performance ottenibile.

In Senzoukria

Il pannello Backtest automatico della schermata Replay ha un controllo Parametri da esplorare dentro l'interruttore walk-forward. A ogni parametro esposto dalla strategia si può assegnare un insieme di valori; il pannello mostra il conto risultante come combinazioni per segmenti con una durata stimata, e rifiuta una griglia oltre un massimo con il messaggio Troppe combinazioni, chiedendoti di togliere valori. Una nota spiega il perché: ogni combinazione in più è un'estrazione in più sugli stessi dati e, oltre un certo punto, non misuri più una strategia ma la fortuna di un overfit.

Dopo il run, il grafico di stabilità mostra la configurazione scelta contro le sue vicine immediate sulla griglia, un passo su un asse, con l'avvertenza che un altopiano è l'aspetto di un edge reale. Il Gauntlet riesegue la griglia completa su tutte le barre per costruire la matrice dietro la Probabilità di overfitting del backtest e riporta il numero di configurazioni provate accanto allo Sharpe deflazionato.

Errori frequenti

  • Esplorare molti parametri insieme su uno storico corto.
  • Costruire la griglia con valori già scelti a occhio.
  • Presentare come risultato della strategia la cella migliore sul periodo pieno.
  • Rilanciare la scansione con una griglia più ampia dopo un risultato deludente, senza contare i run precedenti.

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Domande frequenti

Quante combinazioni sono troppe?
Dipende da quante operazioni indipendenti offre il campione e dal fatto che si applichi o no una correzione per la selezione. Più celle ci sono rispetto alle operazioni, più è probabile che la cella migliore sia un'estrazione fortunata. Una regola pratica è restringere gli intervalli o esplorare meno parametri alla volta, annotare il conto totale e leggere la statistica deflazionata invece di quella grezza.
Grid search e ottimizzazione sono la stessa cosa?
La grid search è un modo di ottimizzare: esaustivo su un insieme dichiarato di valori. Altri metodi cercano in modo adattivo. La griglia ha il vantaggio di produrre una mappa completa del vicinato, da cui si legge la stabilità dei parametri, e lo svantaggio di un costo che si moltiplica a ogni parametro aggiunto.
Si deve operare la cella migliore di una scansione?
Non sulla sola forza della scansione. La cella migliore su tutto lo storico è stata scelta sugli stessi dati che hanno prodotto il suo risultato. Usa la scansione dentro un walk-forward, così che la selezione preceda la valutazione; verifica che la cella scelta stia su un altopiano; alza i costi e guarda se sopravvive; e tieni il conto delle celle nel registro.