参数扫描（网格搜索）

搭建网格

每个参数拿到一串候选取值；网格就是这些列表的笛卡尔积，每一格就是一次完整回测。一条规则如果回看长度有五个取值、阈值有六个取值，就是三十次运行；再加一个有四个取值的参数，就变成一百二十次。数量是乘起来增长的，所以一次同时扫描多少个参数，比任何单个维度上有多少取值都更要紧。

取值应当在扫描之前确定，并落在对该参数有意义的尺度上（回看以 K 线根数计，阈值以跳数或比率计），而且这串取值里应当包含你预期会表现不佳的值。一个只由「看起来已经不错」的取值拼出来的网格，是披着测试外衣的第二轮挑选。

读地图，而不是读冠军

• 去找一片相邻格子普遍表现尚可的区域；这片高原才是一条有结构的规则该有的样子。
• 一格远高于四周邻居的格子，更可能是这段样本的巧合，而不是一项发现。
• 看看成本提高之后地图会怎么变；一片能扛住更高滑点的高原，比一座扛不住的尖峰值钱得多。
• 记录整张网格，而不是排行榜首行。格子的数量是之后做任何选择性修正时的输入。

把扫描放进前推分析里

在前推分析中，网格会在每一片训练数据上跑一遍，选择规则为每一片挑出一格；随后的测试片再使用那一格。这才是扫描的诚实用法：冠军是在「它将被评判的数据」之前的数据上选出来的。反过来，在全时期上跑网格并报告最好的那一格，是另一回事——这对画地图和计算过拟合统计量有用，但它不是可实现表现的度量。

在 Senzoukria 里

「回放」界面的自动回测面板在前推开关内部有一个「待扫描参数」控件。策略暴露出来的每一个参数都可以被赋予一组取值；面板会把结果数量显示为「组合数 × 切片数」并附上预计耗时，当网格超过上限时则直接拒绝，提示「组合太多」，要求你删掉一些取值。旁边的说明写清了原因：每多一种组合，就是在同一批数据里多抽一次签，越过某个点之后，你量的是过拟合的运气，而不是一套策略。

跑完之后，稳定性图会把选中的配置和网格上紧邻它的配置（某一个维度上挪一步）画在一起，并提示「高原才是真优势的样子」。「闯关」一节则会在全部 K 线上重跑整张网格，搭出回测过拟合概率背后的那个矩阵，并把试过的配置数量和紧缩夏普比率一并报出来。

常见错误

• 在一段很短的历史上一次同时扫描很多参数。
• 用肉眼已经挑过一遍的取值来搭网格。
• 把全时期上最好的那一格当成策略的成绩报出来。
• 结果不理想就换一张更大的网格重扫，却不把之前那些运行计入次数。