Перебор параметров (поиск по сетке)

Перебор параметров, или поиск по сетке, запускает одну и ту же стратегию по разу на каждую комбинацию значений из объявленного набора параметров и записывает результат каждого прогона. Он рисует карту поведения правила по его настройкам; карта информативна, а выбор единственной лучшей клетки без поправки на число клеток — это то, как в бэктест входит смещение отбора.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Построение сетки

Каждому параметру задаётся список кандидатов; сетка — декартово произведение этих списков, и каждая клетка — это полный бэктест. Правило с глубиной просмотра из пяти значений и порогом из шести даёт тридцать прогонов; добавьте третий параметр с четырьмя значениями — станет сто двадцать. Счёт растёт мультипликативно, поэтому число одновременно перебираемых параметров важнее числа значений на любой одной оси.

Значения надо выбрать до перебора, в шкале, осмысленной для параметра (глубина в барах, порог в тиках или в отношении), и в список стоит включить значения, которые вы ожидаете плохими. Сетка, составленная только из уже приглянувшихся значений, — это второй раунд отбора в одежде теста.

Читать карту, а не победителя

  • Ищите область, где много соседних клеток работают сносно: такое плато и есть вид правила со структурой.
  • Одинокая клетка далеко выше соседей — скорее совпадение выборки, чем открытие.
  • Посмотрите, как меняется карта при повышении издержек: плато, переживающее большее проскальзывание, стоит дороже пика, который его не переживает.
  • Записывайте всю сетку, а не верхнюю строку. Число клеток — вводная для любой последующей поправки на отбор.

Перебор внутри walk-forward

В walk-forward анализе сетка прогоняется на каждом обучающем срезе, и правило отбора выбирает по одной клетке на срез; затем тестовые срезы используют эту клетку. Это честное применение перебора: победитель выбран на данных, предшествующих тем, по которым его судят. Прогон сетки по всему периоду с публикацией лучшей клетки — другое упражнение, полезное для карты и для расчёта статистик переподгонки, но не мера достижимого результата.

В Senzoukria

В панели автоматического бэктеста на экране «Реплей» внутри переключателя walk-forward есть элемент «Параметры для перебора». Каждому параметру, который открывает стратегия, можно задать набор значений; панель показывает итоговое число как комбинации, умноженные на срезы, с оценкой длительности и отказывает сетке выше максимума сообщением о том, что комбинаций слишком много, прося убрать часть значений. Примечание объясняет почему: каждая лишняя комбинация — ещё одна попытка на тех же данных, и дальше некоторой границы вы измеряете везение переподгонки, а не стратегию.

После прогона график устойчивости показывает выбранную конфигурацию против ближайших соседей по сетке, на шаг по одной оси, с подсказкой, что настоящее преимущество выглядит как плато. Gauntlet переигрывает полную сетку на всех барах, чтобы построить матрицу для вероятности переподгонки бэктеста, и указывает число опробованных конфигураций рядом с дефлированным Шарпом.

Частые ошибки

  • Перебирать много параметров сразу на короткой истории.
  • Строить сетку из значений, уже отобранных на глаз.
  • Выдавать лучшую клетку по всему периоду за результат стратегии.
  • Перезапускать перебор с более широкой сеткой после разочаровывающего результата, не считая прежние прогоны.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Сколько комбинаций — уже слишком много?
Зависит от того, сколько независимых сделок даёт выборка и применяется ли поправка на отбор. Чем больше клеток относительно числа сделок, тем вероятнее, что лучшая клетка — удачная попытка. Практическое правило: сужать диапазоны или перебирать меньше параметров сразу, записывать общее число и читать дефлированную статистику, а не сырую.
Поиск по сетке — это то же самое, что оптимизация?
Поиск по сетке — один из способов оптимизировать: исчерпывающий по объявленному набору значений. Другие методы ищут адаптивно. Преимущество сетки в том, что она даёт полную карту окрестности, по которой и читается устойчивость параметров; недостаток — в стоимости, которая умножается с каждым добавленным параметром.
Стоит ли торговать лучшую клетку перебора?
Не на одном лишь основании перебора. Лучшая клетка по всей истории выбрана на тех же данных, что дали её результат. Используйте перебор внутри walk-forward, чтобы отбор предшествовал оценке, проверьте, что выбранная клетка сидит на плато, поднимите издержки и посмотрите, переживёт ли она это, и держите число клеток в записи.