На этой странице
Что вознаграждает критерий
- Чистая прибыль вознаграждает размер и экспозицию: обычно побеждает конфигурация, которая торгует больше всех или держит крупнейшие позиции, вместе со своей просадкой.
- Профит-фактор вознаграждает избирательность: конфигурация с очень малым числом сделок и без убыточных получает бесконечно хорошую оценку.
- Ожидание на сделку вознаграждает крупные средние сделки независимо от того, сколько их было.
- Шарп или Сортино на сделку вознаграждают ровность результатов сделок.
- SQN умножает Шарп на сделку на корень из числа сделок, поэтому вознаграждает ровность и размер выборки вместе.
- Собственные отношения вроде доходности к просадке вознаграждают то, что важно конкретному правилу счёта.
Одна сетка, два победителя
Конфигурация A берёт 12 сделок с профит-фактором 4,0 и чистым результатом +1 800. Конфигурация B берёт 140 сделок с профит-фактором 1,4 и чистым результатом +5 600. Максимизация профит-фактора выбирает A; максимизация чистой прибыли или SQN, скорее всего, выберет B. При минимуме 30 сделок, наложенном на каждую конфигурацию, A исключается до ранжирования. Ограничение важно не меньше критерия: без него отбор дрейфует к крошечным выборкам, чьи отношения крайние по случайности.
Смена критерия после того, как видно, какую конфигурацию выбирает каждый из них, сама является формой перебора данных. Критерий относится к записанной гипотезе.
В Senzoukria
Перебор параметров и walk-forward автоматического бэктеста предлагают четыре критерия отбора: SQN (по умолчанию, помечен как учитывающий число сделок), профит-фактор, ожидание на сделку и Шарп на сделку. Конфигурации с менее чем 10 сделками присваивается минус бесконечность, чтобы её нельзя было выбрать никогда; конфигурация без убыточных сделок, чей профит-фактор бесконечен, отображается в большую конечную оценку, чтобы ранжирование оставалось детерминированным. Walk-forward затем применяет выбранный критерий внутри каждого обучающего окна и оценивает победителя на следующем тестовом окне, а Gauntlet судит выбранный путь статистиками, которые от критерия не зависят, например перестановочным p-значением и дефлированным Шарпом.
Частые ошибки
- Оптимизировать чистую прибыль и затем удивляться просадке победителя.
- Оптимизировать профит-фактор без минимального числа сделок.
- Выбирать тот критерий, при котором побеждает излюбленная конфигурация.
- Читать оптимизированное значение как оценку будущего результата; это максимум из многих.
См. также
В этом же разделе
- Цель по прибыли
- Связка ключей
- Цена ликвидации
- Хеджирование
- Страйк
- Уровни предыдущей сессии
- Ценовые лимиты
- Фьючерсный контракт
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Какая целевая функция лучшая для оптимизации торговой стратегии?
- Универсально лучшей нет. Критерий, который соединяет средний результат, разброс и число сделок, например SQN, меньше склонен выбирать крошечные выборки, чем профит-фактор или чистая прибыль. Что бы ни было выбрано, оно должно отражать ограничение, важное для счёта, и быть зафиксировано до прогона.
- Почему программа отвергает конфигурации с менее чем 10 сделками?
- Потому что отношения, посчитанные на горстке сделок, крайние по случайности. Три прибыльные сделки дают бесконечный профит-фактор, и без этого пола такая конфигурация выбиралась бы почти в каждом переборе.