SQN (число качества системы)

Число качества системы (SQN) — это корень из числа сделок, умноженный на среднее значение результата сделки и делённый на стандартное отклонение результатов сделок. Предложенное Ваном Тарпом, оно масштабирует Шарпа на сделку размером выборки, чтобы устойчивое преимущество на большем числе сделок получало более высокую оценку, чем то же преимущество на меньшем.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Формула и замысел

SQN = √N × (среднее значение результата сделки ÷ стандартное отклонение результатов сделок), где N — число сделок. Дробь — это коэффициент Шарпа на сделку; корень из N превращает её в величину, похожую на t-статистику. Две системы с одинаковым Шарпом на сделку различаются по SQN, если одна дала вчетверо больше сделок: её SQN вдвое больше.

Замысел в том, чтобы вознаграждать устойчивость на многих сделках, а не высокое среднее на нескольких. Результаты сделок обычно выражают в R, чтобы размер позиции и инструмент не искажали стандартное отклонение.

Связь с другими мерами

  • SQN — это Шарп на сделку, умноженный на √N. Высокий Шарп на десяти сделках и скромный на тысяче могут дать одинаковый SQN.
  • В отличие от матожидания, он безразмерен, как только результаты выражены в R.
  • В отличие от профит-фактора, он использует отклонение каждой сделки от среднего, поэтому несколько выбросов поднимают стандартное отклонение и снижают оценку.
  • Он не скорректирован на число опробованных конфигураций; на победителе перебора он так же оптимистичен, как любая другая статистика.

В Senzoukria

Панель эффективности в «Реплее» показывает SQN в разделе качества системы с подсказкой «√N × среднее / стандартное отклонение (Ван Тарп). Учитывает число сделок». Панель также пишет короткий вердикт по числу сделок и SQN, с формулировками для отсутствия преимущества, слабого, среднего, надёжного и подозрительного случая; подозрительный срабатывает, когда цифра слишком хороша для размера выборки и результат тянет горстка сделок. Когда SQN посчитать нельзя, вердикт говорит судить по кривой, а не по отсутствующему числу.

В панели бэктеста SQN — одна из целевых функций walk-forward, описанная как качество с учётом числа сделок, наряду с матожиданием на сделку и Шарпом на сделку.

Частые ошибки

  • Сравнивать SQN на выборках с очень разным числом сделок, не отмечая, что работу делает √N.
  • Считать его в долларах по разным инструментам. Размер позиции и стоимость тика раздувают стандартное отклонение.
  • Читать пометки вердикта в десктопе как сертификаты. Они описывают эту выборку; надёжный случай сформулирован как максимум того, что бэктест вообще способен доказать.
  • Оптимизировать перебор по SQN, а затем предъявлять тот же SQN как свидетельство. Для этого есть дефлированный Шарп.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Почему SQN растёт с числом сделок?
Потому что формула умножает Шарпа на сделку на корень из числа сделок. Заложенное допущение в том, что те же среднее и разброс, наблюдаемые на большем числе сделок, — более сильное свидетельство настоящего преимущества. Это допущение ломается, когда сделки не независимы, например когда много сделок внутри одной сессии делят один рыночный режим.
Что означает подозрительный вердикт в панели «Реплея»?
Он появляется, когда SQN высок относительно размера выборки, — такая картина обычно означает, что результат определяют несколько крупных сделок. Панель предлагает посмотреть распределение сделок под сводкой. Это приглашение разобраться, а не приговор стратегии.