На этой странице
Формула и замысел
SQN = √N × (среднее значение результата сделки ÷ стандартное отклонение результатов сделок), где N — число сделок. Дробь — это коэффициент Шарпа на сделку; корень из N превращает её в величину, похожую на t-статистику. Две системы с одинаковым Шарпом на сделку различаются по SQN, если одна дала вчетверо больше сделок: её SQN вдвое больше.
Замысел в том, чтобы вознаграждать устойчивость на многих сделках, а не высокое среднее на нескольких. Результаты сделок обычно выражают в R, чтобы размер позиции и инструмент не искажали стандартное отклонение.
Связь с другими мерами
- SQN — это Шарп на сделку, умноженный на √N. Высокий Шарп на десяти сделках и скромный на тысяче могут дать одинаковый SQN.
- В отличие от матожидания, он безразмерен, как только результаты выражены в R.
- В отличие от профит-фактора, он использует отклонение каждой сделки от среднего, поэтому несколько выбросов поднимают стандартное отклонение и снижают оценку.
- Он не скорректирован на число опробованных конфигураций; на победителе перебора он так же оптимистичен, как любая другая статистика.
В Senzoukria
Панель эффективности в «Реплее» показывает SQN в разделе качества системы с подсказкой «√N × среднее / стандартное отклонение (Ван Тарп). Учитывает число сделок». Панель также пишет короткий вердикт по числу сделок и SQN, с формулировками для отсутствия преимущества, слабого, среднего, надёжного и подозрительного случая; подозрительный срабатывает, когда цифра слишком хороша для размера выборки и результат тянет горстка сделок. Когда SQN посчитать нельзя, вердикт говорит судить по кривой, а не по отсутствующему числу.
В панели бэктеста SQN — одна из целевых функций walk-forward, описанная как качество с учётом числа сделок, наряду с матожиданием на сделку и Шарпом на сделку.
Частые ошибки
- Сравнивать SQN на выборках с очень разным числом сделок, не отмечая, что работу делает √N.
- Считать его в долларах по разным инструментам. Размер позиции и стоимость тика раздувают стандартное отклонение.
- Читать пометки вердикта в десктопе как сертификаты. Они описывают эту выборку; надёжный случай сформулирован как максимум того, что бэктест вообще способен доказать.
- Оптимизировать перебор по SQN, а затем предъявлять тот же SQN как свидетельство. Для этого есть дефлированный Шарп.
См. также
В этом же разделе
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Почему SQN растёт с числом сделок?
- Потому что формула умножает Шарпа на сделку на корень из числа сделок. Заложенное допущение в том, что те же среднее и разброс, наблюдаемые на большем числе сделок, — более сильное свидетельство настоящего преимущества. Это допущение ломается, когда сделки не независимы, например когда много сделок внутри одной сессии делят один рыночный режим.
- Что означает подозрительный вердикт в панели «Реплея»?
- Он появляется, когда SQN высок относительно размера выборки, — такая картина обычно означает, что результат определяют несколько крупных сделок. Панель предлагает посмотреть распределение сделок под сводкой. Это приглашение разобраться, а не приговор стратегии.