Степени свободы

Считаем то, что правило может подогнать

У пересечения скользящих средних две длины. Добавьте фильтр сессии, порог волатильности и дистанцию стопа — и получится пять настраиваемых величин. Если каждая берёт пять значений-кандидатов, в сетке 5⁵ = 3 125 комбинаций против 25 для двух длин по отдельности. Число конфигураций, из которых может выбирать отбор, — прямая мера того, сколько места у правила, чтобы подогнаться под шум.

Скрытые степени свободы важны не меньше объявленных: инструмент, таймфрейм, тип бара, торговое окно и каждое правило, добавленное после взгляда на результаты. Их редко считают и всегда используют.

Сделок на степень свободы

Практики часто требуют много сделок на каждый свободный параметр, прежде чем доверять подгонке. Точного порога нет, потому что сделки не независимы и параметры влияют неодинаково, но направление надёжно: правило из четырёх параметров с 40 сделками подогнало примерно столько же, сколько измерило. Тестирование вне выборки, проверки устойчивости параметров и дефлированный Шарп, который знает размер сетки, — вот инструменты, превращающие эту интуицию в числа.

Статистический смысл: N или N − 1

В статистике степени свободы — это также знаменатель выборочной дисперсии. Деление суммы квадратов отклонений на N описывает ту выборку, что у вас есть; деление на N − 1 даёт несмещённую оценку дисперсии генеральной совокупности. На малых выборках разница заметна: при 10 сделках стандартное отклонение по N − 1 в √(10/9) ≈ 1,054 раза больше версии по N, так что коэффициент Шарпа различается примерно на 5 % в зависимости от соглашения.

В Senzoukria

Перебор и walk-forward автоматического бэктеста ограничивают сетку 400 комбинациями и показывают число комбинаций, умноженное на число срезов, перед запуском; кнопка, которая исследует каждый читаемый параметр скрипта, задаёт до пяти осей вокруг его значений по умолчанию. Дефлированный Шарп в Gauntlet берёт полный размер сетки как число испытаний. Оба соглашения о стандартном отклонении присутствуют, и каждое задокументировано в источнике: статистика Replay использует версию по генеральной совокупности (деление на N), тогда как Gauntlet воспроизводит исследовательский бэктестер с выборочной версией (N − 1) и масштабированием дневных результатов на корень из 252.