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Contar lo que la regla puede ajustar
Un cruce de medias móviles tiene dos longitudes. Añade un filtro de sesión, un umbral de volatilidad y una distancia de stop y hay cinco magnitudes ajustables. Si cada una toma cinco valores candidatos, la rejilla tiene 5⁵ = 3.125 combinaciones, frente a 25 para las dos longitudes solas. El número de configuraciones entre las que puede elegir la selección es una medida directa del margen que tiene la regla para ajustar ruido.
Los grados de libertad ocultos importan tanto como los declarados: el instrumento, el marco temporal, el tipo de barra, la ventana de negociación y cada regla añadida después de mirar los resultados. Rara vez se cuentan y siempre se usan.
Operaciones por grado de libertad
Los profesionales piden a menudo muchas operaciones por parámetro libre antes de fiarse de un ajuste. No hay umbral exacto, porque las operaciones no son independientes y los parámetros no influyen todos igual, pero la dirección es fiable: una regla de cuatro parámetros con 40 operaciones ha ajustado aproximadamente tanto como ha medido. El contraste fuera de muestra, las comprobaciones de estabilidad de parámetros y un Sharpe deflactado que conozca el tamaño de la rejilla son las herramientas que convierten esta intuición en números.
El sentido estadístico: N o N − 1
En estadística, los grados de libertad se refieren también al denominador de una varianza muestral. Dividir las desviaciones al cuadrado por N describe la muestra que tienes; dividir por N − 1 da una estimación insesgada de la varianza poblacional. En muestras pequeñas la diferencia se ve: con 10 operaciones, la desviación típica con N − 1 es √(10/9) ≈ 1,054 veces la versión con N, así que un ratio de Sharpe difiere alrededor de un 5 % según el convenio.
En Senzoukria
El barrido y el walk-forward del backtest automático limitan la rejilla a 400 combinaciones y muestran el número de combinaciones por tramos antes de una ejecución; el botón que explora todos los parámetros legibles de un script monta hasta cinco ejes alrededor de sus valores por defecto. El Sharpe deflactado del Gauntlet usa el tamaño completo de la rejilla como número de pruebas. Aparecen los dos convenios de la desviación típica, cada uno documentado en el código: las estadísticas de Replay usan la versión poblacional (dividir por N), mientras que el Gauntlet reproduce el backtester de investigación con la versión muestral (N − 1) y un escalado por la raíz de 252 de los resultados diarios.
Relacionado
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- Estabilidad de parámetros
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- Tamaño de muestra
- Barrido de parámetros en el escritorio
En la misma sección
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- Garantía
- Griegas de opciones
- Gamma squeeze
- Credenciales en el llavero
- Gamma scalping
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Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos parámetros puede tener una estrategia?
- Los menos que exija la idea. Cada parámetro adicional debe ganarse su sitio mejorando los resultados fuera de muestra, no dentro. Si quitar un parámetro apenas cambia el rendimiento fuera de muestra, estaba ajustando sobre todo los datos de entrenamiento.
- ¿Por qué dos herramientas dan ratios de Sharpe distintos con las mismas operaciones?
- Una razón habitual es el convenio de la varianza: dividir por N o por N − 1. Otra es la anualización. En muestras grandes la primera diferencia es despreciable; en una docena de operaciones es de varios puntos porcentuales.