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Cosa premia il criterio
- Il profitto netto premia la dimensione e l'esposizione: vince di solito la configurazione che negozia di più o tiene le posizioni più grandi, insieme al suo drawdown.
- Il profit factor premia la selettività: una configurazione con pochissime operazioni e nessuna perdente ottiene un punteggio infinitamente buono.
- L'aspettativa per operazione premia le operazioni medie grandi, indipendentemente da quante siano state.
- Lo Sharpe o il Sortino per operazione premiano la costanza dei risultati delle operazioni.
- L'SQN moltiplica uno Sharpe per operazione per la radice quadrata del numero di operazioni, quindi premia costanza e dimensione del campione insieme.
- I rapporti personalizzati come il rendimento sul drawdown premiano quello a cui tiene una regola di conto specifica.
Un esempio della stessa griglia, due vincitori
La configurazione A prende 12 operazioni con un profit factor di 4,0 e un risultato netto di +1.800. La configurazione B prende 140 operazioni con un profit factor di 1,4 e un risultato netto di +5.600. Massimizzare il profit factor seleziona A; massimizzare il profitto netto o l'SQN probabilmente seleziona B. Con un minimo di 30 operazioni imposto a ogni configurazione, A è esclusa prima della classifica. Il vincolo conta tanto quanto il criterio: senza di esso, la selezione deriva verso campioni minuscoli i cui rapporti sono estremi per caso.
Cambiare il criterio dopo aver visto quale configurazione ciascuno selezioni è a sua volta una forma di data snooping. Il criterio appartiene all'ipotesi scritta.
In Senzoukria
La scansione dei parametri e il walk-forward del backtest automatico offrono quattro criteri di selezione: SQN (il predefinito, etichettato come criterio che tiene conto del numero di operazioni), profit factor, aspettativa per operazione e Sharpe per operazione. A una configurazione con meno di 10 operazioni viene dato un punteggio di meno infinito così che non possa mai essere selezionata; a una configurazione senza alcuna operazione perdente, il cui profit factor è infinito, viene assegnato un grande punteggio finito così che la classifica resti deterministica. Il walk-forward applica poi il criterio scelto dentro ogni finestra di addestramento e valuta il vincitore sulla finestra di test successiva, e il Gauntlet giudica il percorso selezionato con statistiche che non dipendono dal criterio, come un valore p di permutazione e lo Sharpe sgonfiato.
Errori comuni
- Ottimizzare il profitto netto e poi essere sorpresi dal drawdown del vincitore.
- Ottimizzare il profit factor senza un numero minimo di operazioni.
- Scegliere il criterio che fa vincere la configurazione preferita.
- Leggere il valore ottimizzato come una stima della prestazione futura; è il massimo di molti.
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Domande frequenti
- Qual è la miglior funzione obiettivo per ottimizzare una strategia di trading?
- Non esiste un meglio universale. Un criterio che combina risultato medio, dispersione e numero di operazioni, come l'SQN, è meno propenso a scegliere campioni minuscoli del profit factor o del profitto netto. Quale che sia la scelta, dovrebbe riflettere il vincolo che conta per il conto, ed essere fissata prima dell'esecuzione.
- Perché il desktop rifiuta le configurazioni con meno di 10 operazioni?
- Perché i rapporti calcolati su una manciata di operazioni sono estremi per caso. Tre operazioni vincenti danno un profit factor infinito, e senza il pavimento quella configurazione verrebbe selezionata in quasi ogni scansione.