Forward test (incubazione)

Forward test e fuori campione storico

Un periodo fuori campione storico era, in principio, messo da parte. In pratica è stato spesso guardato, graficato o discusso, e le decisioni vi filtrano dentro. Un forward test rimuove quella possibilità: la regola, i suoi parametri, lo strumento e i costi sono scritti in una data, e conta solo ciò che arriva dopo. Il periodo si chiama spesso incubazione.

Verifica anche quello che un backtest non può: il percorso dei dati in tempo reale, la latenza delle decisioni, la disciplina di eseguire ogni segnale e lo slippage realizzato.

Cosa confrontare, e dopo quanto

Confronta la distribuzione dei risultati forward con il backtest, non un singolo numero. Supponi che il backtest mostri una media di +25 dollari per operazione con una deviazione standard di 180. Dopo 40 operazioni forward, l'errore standard della media è 180 ÷ √40 ≈ 28,5. Una media forward di −5 è allora circa un errore standard sotto il backtest, che non è ancora prova di fallimento. Lo stesso scarto dopo 400 operazioni, con un errore standard vicino a 9, lo sarebbe.

Fissa in anticipo la durata dell'incubazione e il criterio di rifiuto, per esempio un numero di operazioni e una media sotto una soglia dichiarata. Altrimenti la decisione di fermarsi si prende sulla serie più recente.

• Registra ogni segnale, inclusi quelli non presi, con la ragione.
• Confronta slippage e commissioni realizzati con le ipotesi del backtest.
• Verifica che la frequenza delle operazioni forward corrisponda a quella del backtest; una differenza grande indica un disallineamento di dati o di regola.

In Senzoukria

Tre ambienti possono ospitare un forward test senza un conto finanziato. Il pannello Auto strategy esegue uno script di strategia salvato sul conto simulato locale, decidendo una volta per barra chiusa, e il suo codice esclude qualunque via verso un broker; i limiti propri del conto demo, come una perdita giornaliera massima e un tetto ai contratti, si applicano prima di ogni ingresso. Un conto paper del broker su un plant paper accetta ordini reali dal ticket con esecuzioni simulate. E l'autopilota, che può inviare ordini a un conto di broker, non fa nulla finché una persona non lo arma esplicitamente, e lavora sotto i propri contratti massimi e la propria perdita giornaliera massima. Il diario conserva poi le operazioni per il confronto con le statistiche del backtest.