На этой странице
Форвардный тест против исторической выборки вне обучения
Исторический период вне выборки, в принципе, был отложен в сторону. На практике его часто смотрели, рисовали и обсуждали, и решения в него протекают. Форвардный тест убирает эту возможность: правило, его параметры, инструмент и издержки записываются на определённую дату, и в счёт идут только данные после этой даты. Этот период часто называют инкубацией.
Он проверяет и то, чего бэктест проверить не может: путь живых данных, задержку решений, дисциплину исполнения каждого сигнала и реализованное проскальзывание.
Что сравнивать и через какое время
Сравнивайте распределение форвардных результатов с бэктестом, а не одно число. Допустим, бэктест показывает среднее +25 долларов на сделку при стандартном отклонении 180. После 40 форвардных сделок стандартная ошибка среднего равна 180 ÷ √40 ≈ 28,5. Форвардное среднее −5 тогда на одну стандартную ошибку ниже бэктеста, и это ещё не свидетельство провала. Тот же недобор после 400 сделок, где стандартная ошибка около 9, им был бы.
Задайте длительность инкубации и критерий отказа заранее, например число сделок и среднее ниже заявленного порога. Иначе решение остановиться принимается по последней череде.
- Фиксируйте каждый сигнал, включая невзятые, с причиной.
- Сравните реализованные проскальзывание и комиссии с допущениями бэктеста.
- Проверьте, что частота форвардных сделок совпадает с бэктестом; большая разница указывает на расхождение данных или правила.
В Senzoukria
Форвардный тест способны принять три среды без фондированного счёта. Панель автостратегии прогоняет сохранённый скрипт стратегии на локальном симулированном счёте, принимая решение раз на закрытый бар, и её исходники исключают любой путь к брокеру; собственные лимиты демо-счёта, например максимальный дневной убыток и ограничение контрактов, применяются перед каждым входом. Бумажный счёт брокера на бумажном плане принимает реальные заявки из тикета ордера с симулированными исполнениями. А автопилот, который способен отправлять заявки на брокерский счёт, ничего не делает, пока человек не вооружит его явно, и работает под собственными максимумом контрактов и максимальным дневным убытком. Журнал затем хранит сделки для сравнения со статистикой бэктеста.
См. также
В этом же разделе
- Формирующийся POC
- Форвардная волатильность
- Формы профиля
- Фиктивные сделки
- Футпринт по сделкам
- Фиксированное соотношение
- Футпринт и свечи
- Фиксированная доля капитала
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Сколько должен длиться форвардный тест?
- Достаточно долго, чтобы собрать число сделок, способное отличить среднее бэктеста от нуля или от явно худшего значения. Для низкочастотных стратегий это могут быть месяцы. Зафиксируйте число или длительность до начала.
- Бумажная торговля — это полноценный форвардный тест?
- Он полноценен для сигналов правила и для дисциплины исполнения трейдера. Его исполнения симулированы, поэтому реализованное проскальзывание на фондированном счёте способно отличаться, особенно для лимитных заявок на точках поворота и для стопов на быстрых рынках.