Forward test (incubación)

Forward test frente a fuera de muestra histórico

Un periodo histórico fuera de muestra se apartó, en principio. En la práctica se ha mirado, graficado o comentado a menudo, y las decisiones se filtran hacia él. Un forward test elimina esa posibilidad: la regla, sus parámetros, el instrumento y los costes se escriben en una fecha, y solo cuentan los datos posteriores a esa fecha. Al periodo se le suele llamar incubación.

Prueba además lo que un backtest no puede: el camino de los datos en vivo, la latencia de las decisiones, la disciplina de ejecutar todas las señales y el slippage realizado.

Qué comparar, y tras cuánto tiempo

Compara la distribución de los resultados del forward con la del backtest, no un número aislado. Supón que el backtest muestra una media de +25 dólares por operación con una desviación típica de 180. Tras 40 operaciones en forward, el error típico de la media es 180 ÷ √40 ≈ 28,5. Una media en forward de −5 queda entonces a aproximadamente un error típico por debajo del backtest, lo que todavía no es prueba de fracaso. El mismo déficit tras 400 operaciones, con un error típico cercano a 9, sí lo sería.

Fija de antemano la duración de la incubación y el criterio de rechazo, por ejemplo un número de operaciones y una media por debajo de un umbral declarado. Si no, la decisión de parar se toma con la racha más reciente.

• Registra todas las señales, incluidas las no tomadas, con su motivo.
• Compara el slippage y las comisiones realizados con los supuestos del backtest.
• Comprueba que la frecuencia de operaciones del forward coincide con la del backtest; una diferencia grande apunta a un desajuste de datos o de reglas.

En Senzoukria

Tres entornos pueden alojar un forward test sin cuenta financiada. El panel Auto strategy ejecuta un script de estrategia guardado en la cuenta simulada local, decidiendo una vez por barra cerrada, y su código excluye cualquier ruta a un bróker; los límites propios de la cuenta demo, como una pérdida diaria máxima y un tope de contratos, se aplican antes de cada entrada. Una cuenta de papel del bróker en un plant de papel acepta órdenes reales del ticket con ejecuciones simuladas. Y el autopilot, que sí puede enviar órdenes a una cuenta de bróker, no hace nada hasta que una persona lo arma explícitamente, y funciona bajo sus propios máximos de contratos y de pérdida diaria. El diario guarda después las operaciones para compararlas con las estadísticas del backtest.