前向测试

前向测试与历史样本外

一段历史样本外期间，原则上是被预留出来的。而实际上它常常已经被看过、画过或者讨论过，于是各种决定渗了进去。前向测试把这种可能性拿掉了：这条规则、它的参数、工具和成本在某一个日期被写下来，而只有那个日期之后的数据才算数。这段时期常被叫作孵化。

它还检验了回测检验不了的东西：实时的数据路径、决策的延迟、把每一个信号都执行掉的纪律，以及实际发生的滑点。

比较什么，以及等多久

把前向结果的分布和回测作比较，而不是比较单独一个数字。假设回测显示平均每笔 +25 美元、标准差 180。在 40 笔前向交易之后，这个平均值的标准误是 180 ÷ √40 ≈ 28.5。那么一个 −5 的前向平均值，大约比回测低一个标准误，而这还不是失败的证据。同样的差额如果出现在 400 笔之后、标准误接近 9 时，那就是了。

事先把孵化的长度和否决的标准定下来，比如一个交易笔数、以及一个低于某个阈值的平均值。否则停止的决定就会在最近那段连亏上被作出。

• 把每一个信号都记下来，包括那些没有被执行的，并带上原因。
• 把实际发生的滑点和手续费，和回测的假设作比较。
• 检查前向的交易频率和回测是否相符；一个很大的差异提示数据或规则不匹配。

在 Senzoukria 里

有三个环境可以在没有已出资账户的情况下承载一次前向测试。自动策略面板把一个保存好的策略脚本跑在本机模拟账户上，每一根收好的 K 线决策一次，而它的源码排除了任何通往经纪商的路径；演示账户自己的限制，比如一个最大日亏损和一个合约上限，会在每一次入场之前生效。一个跑在纸面交易平台上的经纪商纸面账户，接受来自下单票据的真实委托并给出模拟成交。而自动驾驶虽然可以把委托发到一个经纪商账户，但在有人明确地给它上膛之前它什么都不做，并且运行在它自己的最大合约数和最大日亏损之下。随后交易日志保存这些交易，以便和回测的统计作比较。