本机模拟账户

成交是怎么决定的

既没有交易所也没有经纪商，应用就只能自己给执行建模。基于 K 线的模型把市价单成交在下一个可用价格上，并对照之后的 K 线评估止损和止盈；如果止损和止盈落在同一根 K 线内部，OHLC 数据并不能说出哪个先被触及，因此引擎必须公开它的处理策略。基于逐笔的回放可以把事件排得更细，但仍然无法还原挂单限价的排队优先权。无论用哪种模型，它的假设都应该写进结果记录里。

• 入场时机：在信号 K 线收盘时，还是在下一根开盘时。
• 两可的 K 线：止损优先、止盈优先，还是直接排除。
• 成本：手续费和滑点是输入参数，不是观测值；一个什么都不扣的模拟账户会把策略美化。

本机模拟账户适合用来做什么

• 检查策略代码是否真的在做作者以为它在做的事：入场、出场、加减仓和风险止损是否按预期顺序触发。
• 把同一条规则拿到实时数据上向前跑，而不承担任何资金敞口。
• 产出一份成交清单，供后续分析消费，例如自营公司规则模拟或蒙特卡洛重排。
• 在牵扯进经纪商之前，先把策略的 bug 和执行层面的问题分开。

在 Senzoukria 里

脚本界面上写着这样一句警告：「本策略只在这台机器上的模拟评估账户上交易。它永远到不了你的经纪商 —— 平台根本不会下任何订单。」像突破示例这样的策略模板被标注为「仅限模拟账户」。向导式教程描述了这条路径：用 TypeScript、Python 或 C++ 编写指标和策略，在你的 K 线上回测，然后放到模拟账户上运行。结果空间里的绩效说明写明：历史模型不会在一笔交易内部重放逐笔数据，而且不扣手续费，因为模拟账户不收取任何费用，所以成本必须在分析中自行加上。要抵达经纪商，必须使用另行提供的自动驾驶，它需要显式武装，而且武装状态绝不会在会话之间保留。

常见错误

• 把在被触碰的限价上模拟出来的成交，读成在实盘队列中也能拿到。
• 拿模拟结果去对自营公司的目标，却忘了模拟账户并没有扣任何费用。
• 把一次全绿的模拟运行，当成可以武装实盘自动化的许可或准备就绪的凭据。
• 在模拟账户上调了许多套参数，最后只报告赢的那一套。