本机数据缓存

缓存里装了什么，为什么要装

下载历史是一次真实的往返：活跃合约上一周的一分钟足迹图意味着很多次请求，而供应商对每次请求返回的内容设有上限。把结果留在磁盘上，意味着第二次打开同一个合约不花任何代价，而且在休市或供应商宕机时照样能用。缓存按品种和粒度建索引；某个合约在一个周期上画过图，并不会自动把另一个周期也填满。

• K 线，连同每个价位上的买卖两侧成交量，这样足迹图和剖面可以直接从磁盘重算。
• 逐笔数据，用于回放，前提是数据源提供它。
• 覆盖率元数据：请求过哪些窗口、哪些到达了、哪些返回为空。
• 除非用过一个会录制深度的数据源，否则没有订单簿历史；成交数据重建不出订单簿。

缓存与覆盖率

缓存让缺口更容易被看见，而不是更容易被藏起来。每一个被请求的窗口要么存在、要么部分存在、要么缺失，而这个状态应当随任何基于它的研究一起流转。供应商在周末返回为空的窗口是一次合理的缺席；同一个窗口在工作日返回为空，就是一个需要重试的缺口。有些工具在某个窗口返回为空之后就不再去要它了 —— 这对周末是正确的默认，对供应商故障之后则是错误的，因此需要手动重新请求一次。

在 Senzoukria 里

设置页面会指向账户页面，那里承载数据源、经纪商和本机缓存。图表在离线打开时，会报告最后一根缓存 K 线的时间和该周期上缓存的 K 线条数，并提供回放某个已缓存时段的入口；周末提示写明：本机缓存里已有的每一个时段都能照常打开、滚动和计算，只有新的历史才需要开市。回测数据面板读取缓存，显示在所请求的窗口中缓存了多少个，并可以下载缺失的历史；最小变动价位未知的品种不会被缓存，在把该跳动点加进品种目录之前，每次加载都会重新下载。逐笔导出会把已缓存的时段写成 gzip 压缩的 CSV，含时间戳、价格、规模和主动方。

常见错误

• 把最后一根缓存收盘价当成实时价格；欢迎界面上标注的是「最后一根缓存收盘价 —— 非实时」。
• 以为某个粒度上的缓存时段可以覆盖另一个粒度上的回测。
• 为了解决一个显示问题而删掉缓存，然后把下载的代价再付一遍。
• 在只录制了成交的情况下，指望缓存里会有供热力图使用的深度历史。