数据缺口（历史不完整）

缺口从哪里来

从交易所到屏幕之间的每一个环节都会产生缺口。供应商可能对每次请求返回的逐笔条数设上限，于是活跃合约的历史只能回溯几个小时。历史 plant 可能宕机，而实时数据照常流动。连接可能断开再重连，中间的成交就此错过。本机缓存可能存了这一个时段，却没有下一个。以上没有任何一种情况意味着当时没有成交。

• 供应商限制：一次请求只返回部分窗口，或者干脆返回一个权限类的拒绝码。
• 连通性：时段中途掉线，而重新订阅并不会回补中间的数据。
• 桥接：宿主平台抓取历史的时刻，是它的指标启动那一刻，而不是第二个应用接入那一刻。
• 市场休市不是缺口：周末或每日暂停属于预期中的空白，应当如实标注为休市。

为什么零和缺失必须分开

如果软件用零去填洞，一根 delta 为零的 K 线和一根没有数据的 K 线看上去一模一样，而下游的每一个指标都会继承这个错误。累计 delta 会像什么都没发生一样穿过这个洞；成交量剖面会显示出一个从未存在过的低量节点；回测会在一段根本没被观测到的行情上评估某条规则。把该区间标为缺失，能让这些计算保持诚实，也让你自己决定这份研究还能不能用。

在 Senzoukria 里

这是产品的一条不变量：洞绝不会被悄悄填上。图表工作区会带一个写明数据源名称的「历史不完整」徽标，而「显示已有数据（历史可能不完整）」这个选项把这个选择摆到明处。历史提示会区分不同情形：CME Globex 已休市（没有新东西可下载）、经纪商拒绝并附上它的 rp_code、请求完成但没有任何状态码，或者加载卡住。无论哪一种，图表都继续用缓存和实时数据运行，而不是凭空造出 K 线。

回测数据面板会以「已请求 N 个窗口中缓存了多少个」的形式报告覆盖率，并可以下载缺失的历史；部分完成的结果会说明有多少个窗口没有完成，同时保留已经到达的部分。内置的累计 delta 说明写明：一个只加载了一部分的时段，并不能证明自开盘以来的覆盖是完整的。

在回测里如何对待缺口

• 把覆盖率报告和结果一起保存；缺失的区间本身就是证据的一部分。
• 如果缺口与规则的决策时点重叠，就把这些时段剔除，而不是去做插值。
• 在确认两个平台收到了相同的事件之前，不要比较它们的 delta 总量。
• 在市场开盘时再去补历史；周末发出的请求按设计本来就什么都不会返回。