Разрыв в данных (неполная история)

Разрыв в данных — это интервал, по которому у графика нет ни сделок, ни обновлений глубины, ни баров, хотя рынок в это время мог быть открыт. Разрыв — не плоский рынок, и рисовать его как нулевой объём нельзя: честное представление — это помеченная дыра.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Откуда берутся разрывы

Разрывы возникают на каждом участке пути от биржи до экрана. Поставщик может ограничить число тиков на запрос, и история по загруженному контракту обрывается через несколько часов. History plant может лежать, пока живые данные продолжают идти. Соединение может оборваться и восстановиться, потеряв сделки между этими моментами. Локальный кэш может держать одну сессию и не держать следующую. Ни одна из этих ситуаций не означает, что торгов не было.

  • Лимиты поставщика: запрос возвращает часть окна либо отказ с кодом прав.
  • Связь: обрыв посреди сессии и переподписка, которая не дозаполняет пропущенное.
  • Мосты: платформа-хост захватила историю при запуске своего индикатора, а не в момент подключения второго приложения.
  • Закрытие рынка — не разрыв: выходные и дневная пауза суть ожидаемая пустота, и помечать её надо именно так.

Почему ноль и отсутствие обязаны оставаться разными

Бар с нулевой дельтой и бар без данных выглядят одинаково, если программа затыкает дыры нулями, и всякий индикатор ниже по цепочке наследует эту ошибку. Накопленная дельта накапливается сквозь дыру, будто ничего не случилось; профиль объёма показывает узел низкого объёма, которого никогда не было; бэктест оценивает правило на рынке, который не наблюдался. Пометка интервала как отсутствующего сохраняет честность этих расчётов и позволяет вам решить, пригодно ли исследование.

В Senzoukria

Это инвариант продукта: дыра никогда не затыкается молча. В рабочей области графика появляется бейдж «Неполная история» с именем источника, а опция «Показать доступные данные (история может быть неполной)» делает выбор явным. Уведомления об истории различают случаи: CME Globex закрыта (скачивать нечего), отказ брокера с его rp_code, завершённая попытка без кода состояния или застрявшая загрузка. В каждом из них график продолжает работать на кэше и живых данных, а не выдумывает бары.

Панель данных бэктеста сообщает покрытие как «столько-то из N запрошенных окон в кэше» и предлагает докачать недостающую историю; частичный результат говорит, сколько окон не завершилось, и сохраняет уже пришедшее. Встроенная заметка к накопленной дельте гласит, что частично загруженная сессия не удостоверяет полного покрытия с самого открытия.

Как работать с разрывами в бэктесте

  • Храните отчёт о покрытии вместе с результатами: пропущенные интервалы — часть доказательной базы.
  • Исключайте сессии, чьи разрывы накладываются на точки принятия решения правилом, вместо интерполяции.
  • Не сравнивайте суммарную дельту двух платформ, не проверив, что обе получили одни и те же события.
  • Повторяйте дозагрузку истории при открытом рынке: запрос в выходные по определению вернёт пустоту.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Можно ли восстановить разрыв по барам OHLC?
Для задач ордерфлоу — нет. Свечи не содержат ни исполненного объёма по bid и ask, который нужен футпринту, ни обновлений книги, которые нужны тепловой карте. Бар закроет ценовую ось, но дельта и профиль за этот интервал остаются неизвестными, и их следует так и помечать.
Пустая история — то же самое, что разрыв в данных?
Пустая история — один из видов разрыва. Она может означать, что архив поставщика не достаёт так далеко назад, что history plant лежит или что запрос получил отказ. Пустая история не доказывает, что торгов не было: сохраните интервал запроса и код ошибки, прежде чем менять индикаторы.