На этой странице
Определение
Каждая биржа признаёт, что ошибки случаются: цена, набранная с лишней цифрой, сбежавший алгоритм, каскад стопов в пустой стакан. Правило CME Group об отмене сделок и корректировке цен даёт бирже полномочие такие сделки пересматривать. Сделки внутри неревьюируемого диапазона продукта вокруг справедливой стоимости остаются в силе; сделки вне него способны быть отменены либо скорректированы до цены на границе этого диапазона.
Разбор примера
Гипотетически: рынок торгуется около 5 000,00, а неревьюируемый диапазон равен 6,00 пункта. Ошибочная покупка печатается на 5 030,00, на 30,00 пункта выше справедливой стоимости. Поскольку 30,00 больше 6,00, сделка подлежит пересмотру и способна быть отменена либо её цена скорректирована до границы диапазона 5 006,00. Для десяти контрактов по 50 долларов за пункт разница между двумя ценами равна 24,00 × 50 × 10 = 12 000 долларов для каждой стороны.
Как отмена доходит до данных
- Исходный принт публикуется в реальном времени, как любая другая сделка.
- Отмена следует позже отдельным сообщением в потоке биржи.
- Поставщики различаются в том, передают ли они эту коррекцию и как.
- Исторические наборы данных, собранные позже, способны уже исключать отменённую сделку.
Почему это важно для анализа потока заявок
Один ошибочный принт способен создать ложный максимум или минимум, всплеск дельты, обманчивую точку контроля на тонкой сессии или срабатывание стопа на платформе, которая стопы симулирует. Когда записанная в живом режиме сессия и вычищенная история поставщика расходятся в крайности, отменённая сделка является одним из объяснений, которые стоит проверить.
В Senzoukria
Живая агрегация строит бары из сделок по мере их получения и не имеет шага, который позже изымал бы принт, отменённый биржей. Отменённая сделка, дошедшая до графика, поэтому остаётся в барах, записанных из живого потока, тогда как история, импортированная позже от поставщика, способна её не содержать. Отменённая сделка поэтому отличается от разрыва в данных: принт существовал, был нарисован и был аннулирован после.
Частые ошибки
- Привязывать уровень к очевидно ошибочному всплеску.
- Считать исполнение по дикой цене окончательным до пересмотра биржей.
См. также
В этом же разделе
- Отношение выплат
- Отмена при разрыве связи
- Отношение дисбаланса
- Открытый интерес в крипто
- Отношение риска к прибыли
- Открытый интерес
- Отношение put/call
- Открытие сессии CME
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Способно ли быть отменено моё собственное исполнение?
- Да, если оно прошло вне неревьюируемого диапазона и биржа сделку отменяет или корректирует. Ваш брокер затем отражает отмену или скорректированную цену на вашем счёте.
- Почему мой график показывает максимум, которого нет на другой платформе?
- Возможно, из-за сделки, отменённой позже: одна запись сохранила исходный принт, другая собрана из исправленных данных. Другими причинами являются разные сессии, разные контракты или отсутствующие данные.