Открытие сессии CME (17:00 по Чикаго)

Открытие сессии CME — момент, когда электронная сессия биржи возобновляется каждый торговый день: 17:00 по чикагскому времени для индексных и большинства других фьючерсов Globex. Это естественный якорь для сессионных расчётов на фьючерсах: накопленная дельта сессии, сессионный VWAP, максимум и минимум сессии начинают считаться с этой минуты, а не с полуночи.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Почему фьючерсный день начинается вечером

CME Globex вновь открывается для следующего торгового дня в 17:00 по чикагскому времени, после ежедневного перерыва, который следует за дневным закрытием. С точки зрения биржи торговая дата всего напечатанного после этого открытия — следующий календарный день, поэтому сессия понедельника фактически начинается вечером воскресенья в Чикаго.

Это не причуда, которую надо обходить, а само определение сессии. Расчётная цена, дневной объём и открытый интерес вычисляются по этой торговой дате. График, который режет день по местной полуночи, разбивает одну биржевую сессию на две части и приклеивает хвост одной к голове другой.

Что привязывается к открытию сессии

  • Накопленная дельта сессии: текущая сумма побарной дельты (объём по аску минус объём по биду) обнуляется на каждом открытии в 17:00.
  • Сессионный VWAP: средневзвешенная по объёму цена накапливается с той же минуты.
  • Уровень открытия сессии: цена открытия первого бара сессии, которая и есть дневное открытие фьючерса CME, а не цена в полночь или на открытии наличного рынка.
  • Максимум и минимум сессии, начальный баланс и диапазон открытия: каждый измеряется от якоря сессии, если не применено смещение RTH.

В Senzoukria

Любое сессионное исследование в настольном приложении использует открытие в 17:00 по Чикаго как канонический якорь. «Накопленная дельта сессии» (индикатор cumulative-session-delta из группы «Дельта») сбрасывается на каждом открытии сессии по всей загруженной истории, а не только для текущей сессии. Уровень «Открытие сессии» из группы «Профили и уровни» рисует открытие первого бара каждой сессии на протяжении этой сессии.

Тот же якорь задаёт сессионный VWAP и вариант «Открытие сессии» у привязанного VWAP, «Максимум/минимум сессии», «Диапазон открытия» и «Объём по времени суток», который сопоставляет минуту сегодняшней сессии с той же минутой прошлых сессий. Шаблон скриптинга, описанный как «Дельта, суммируемая с открытия сессии CME, сбрасывается каждый день», открывает это соглашение пользовательским скриптам. Исключение — встроенная панель накопленной дельты: её якорь является настройкой панели, и она не удостоверяет полноту покрытия с момента открытия.

Частые ошибки

  • Привязать сессионную дельту к началу загруженного графика или к местной полуночи, а затем сравнивать её с сессионным значением другой платформы.
  • Называть «открытием» фьючерсного контракта цену открытия наличного рынка.
  • Загрузить историю, начинающуюся после 17:00, и считать полученную накопленную дельту дельтой всей сессии.
  • Забыть, что воскресное вечернее открытие относится к торговой дате понедельника.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Одинаково ли открытие сессии для всех продуктов CME?
Большинство финансовых фьючерсов Globex, включая индексные, открываются вновь в 17:00 по чикагскому времени, но сельскохозяйственные и некоторые другие группы продуктов живут по своим расписаниям. Прежде чем предполагать расписание индексных фьючерсов, проверьте страницу торговых часов конкретного продукта на сайте биржи.
Что происходит с открытием сессии при переходе на летнее время?
Открытие остаётся в 17:00 по местному чикагскому времени, поэтому оно смещается на час в UTC и в любом часовом поясе, который переводит часы в другую дату. Поскольку переход в США происходит в воскресенье утром, вне сессии, смещение, отсчитанное в минутах от открытия сессии, остаётся верным круглый год.
Почему моя накопленная дельта сессии отличается от другой платформы?
Чаще всего причина в ином якоре (полночь, начало графика или открытие RTH вместо 17:00), ином правиле классификации сделок или в истории, которая не покрывает всю сессию. Сначала выровняйте якорь и покрытие: классификация сделок редко объясняет большой разрыв сама по себе.