Senzoukria · Глоссарий

Отношение риска к прибыли

Отношение риска к прибыли сделки сравнивает запланированный убыток при срабатывании стопа с запланированной прибылью при достижении цели, причём и то, и другое измеряется от цены входа. Это свойство плана, а не результата, и оно ничего не говорит о прибыльности, пока не соединено с вероятностью достижения цели.

Обновлено: сентябрь 2026Опубликовано: 8 октября 2026 г.

На этой странице
  1. Кратко
  2. Как его считать
  3. Чего отношение не говорит
  4. В Senzoukria
  5. См. также
  6. В этом же разделе
  7. Эта страница на других языках
  8. Частые вопросы

Кратко

Прибыль к риску
|цель − вход| ÷ |вход − стоп|
Запись
1:2 (риск:прибыль) и 2:1 (прибыль:риск) описывают одну и ту же сделку
Требует
Вероятности достижения, чтобы стать матожиданием
В Senzoukria
Значок R:R инструмента Long/Short, по умолчанию 2,00 : 1

Как его считать

Измерьте расстояние от входа до стопа и от входа до цели в тиках или пунктах и поделите одно на другое. Длинный вход ES по 5 000,00 со стопом на 4 996,00 и целью на 5 008,00 рискует 4 пунктами и нацелен на 8. При множителе ES 50 долларов за пункт это 200 долларов риска и 400 долларов запланированной прибыли на контракт: отношение прибыли к риску равно 2, что записывают как 2:1, или отношение риска к прибыли 1:2. Многие платформы и трейдеры используют обе записи как взаимозаменяемые, поэтому всегда проверяйте, в каком порядке записано число.

Издержки являются частью арифметики. Комиссия кругового пути и один тик проскальзывания уменьшают запланированную прибыль и увеличивают запланированный убыток, поэтому план 2:1 после исполнения оказывается чуть ниже 2:1.

Чего отношение не говорит

  • Шанс достичь цели падает по мере её удаления. Удвоение расстояния до цели редко оставляет долю достижений неизменной.
  • Место стопа — это утверждение о том, где идея опровергается; перенос его ближе ради улучшения отношения обычно снижает долю достижений сильнее, чем помогает.
  • Реализованное отношение — отношение выплат — это то, что сообщает статистика прошлых сделок. Выходы до цели и проскальзывание отличают его от плана.
  • Отношение сравнимо только между сделками с похожими горизонтами; скальп 3:1 и свинг 3:1 — это разные ставки.

В Senzoukria

Инструменты длинной и короткой позиции рисуют запланированную сделку на графике футпринта со входом, стопом и целью и показывают величину R:P только для чтения, которая обновляется при перетаскивании ручек. По умолчанию стоп стоит на большем из 80 тиков и 0,05 % цены от входа, а цель на двойном этом расстоянии, отсюда и 2,00 : 1; значок показывает ∞ : 1, если стоп поставлен на вход. Затем инструмент следит за следующими барами и помечает план как PENDING, ACTIVE, STOPPED или TARGET HIT, используя максимумы и минимумы баров и проверяя стоп первым, когда оба уровня попадают в один бар. Это рисунок: он не отправляет заявок, в том числе на крипто-графиках, где он описан как блок риска и прибыли. Индикатор Risk/Reward Levels рисует 1R, 2R, 3R и −1R вокруг последнего закрытия, где R по умолчанию равно 1,5 ATR за 14 периодов, тоже без всяких заявок.

В этом же разделе

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Отношение риска к прибыли 1:3 лучше, чем 1:1?
Только если цель всё ещё достигается достаточно часто. Безубыточная доля прибыльных равна 25 % при 3:1 и 50 % при 1:1 до издержек. У какого из них матожидание выше, зависит от того, какую долю достижений каждая цель на самом деле даёт на вашем инструменте и таймфрейме.
Должно ли отношение риска к прибыли решать, где ставить стоп?
Обычное рассуждение идёт в обратную сторону: стоп ставится там, где идея сделки неверна, цель — там, где правдоподобно заканчивается ожидаемое движение, а отношение является результатом. Фиксация отношения первым и подгонка уровней под него обычно даёт стопы внутри обычного шума.
NEXT

Что почитать дальше