R-кратное

R-кратное выражает результат сделки как кратное суммы, которой она рисковала на входе, где 1R — это расстояние от входа до начального стопа. Сделка, заработавшая вдвое больше, чем рисковала, — это сделка +2R, независимо от размера контракта и валюты.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Определение

R обозначает начальный риск сделки: расстояние между ценой входа и стопом, переведённое в валюту через стоимость пункта и размер контракта. R-кратное сделки — это её чистый результат, делённый на этот риск. Убыток, ровно дошедший до стопа, равен −1R. Сделка, дошедшая до цели вдвое дальше стопа, равна +2R. Мера убирает из сравнения размер и инструмент, поэтому ею сравнивают стратегии с разными стопами или на разных рынках.

  • R-кратное = чистый результат сделки ÷ начальный риск на входе.
  • Стоп должен быть известен на входе; у сделки без стопа R не определено.
  • Матожидание в R = среднее R-кратное по выборке, то есть средний результат на единицу риска.

Как читать распределение R-кратных

Полезен не R одной сделки, а распределение по многим. Среднее даёт матожидание на единицу риска; медиана показывает, зависит ли это среднее от нескольких крупных выигрышей; доля сделок не ниже 1R говорит, как часто сделка отбивала хотя бы свой риск. Стратегию, у которой среднее положительно, а медиана отрицательна, тянут выбросы, и периоды под водой между ними будут долгими.

  • Тот же долларовый результат, разное R: собственный пример панели бэктеста — сделка на +$40 со стопом в 8 тиков (5R) против тех же $40 со стопом в 40 тиков (1R).
  • Покрытие: указывайте, у какой доли сделок был стоп, потому что остальные из статистик по R исключены.
  • Убытки хуже −1R указывают на проскальзывание за стоп или на сдвинутый стоп.

В Senzoukria

Панель результатов бэктеста в десктопе содержит график R-кратных. Его сводная строка показывает матожидание в R, медиану, долю сделок не ниже 1R и долю сделок, у которых был стоп. Подсказка формулирует правило одной фразой: каждая сделка делится на то, чем рисковала на входе, то есть на расстояние стопа, а у сделок без стопа R нет. Когда ни у одной сделки не было стопа, панель сообщает, что стопа не нёс никто и измерять R не на чем, а не выводит ноль.

Панель «Прошлые сессии» в журнале показывает «Матожидание / сделка» в валюте; вид в R принадлежит панели бэктеста, где расстояние стопа известно из кода стратегии.

Частые ошибки

  • Считать R по реализованному убытку вместо начального стопа: так скрываются проскальзывание и сдвинутые стопы.
  • Приводить матожидание в R без покрытия: цифра, построенная на трети сделок, — не цифра стратегии.
  • Сравнивать R-кратные у стратегий, где стопы ставятся по разной логике, и считать сравнение свободным от размера; оно свободно от стопа лишь тогда, когда стопы честные.
  • Путать планируемое отношение прибыли к риску на входе с реализованным R-кратным.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Чем R отличается от профит-фактора?
Профит-фактор делит валовую прибыль на валовой убыток по всей выборке и ничего не говорит о том, чем рисковала каждая сделка. R нормирует каждую сделку её собственным начальным риском, поэтому две стратегии с разными размерами стопа можно сравнивать сделка за сделкой. В Senzoukria показывают оба: профит-фактор в журнале, R-кратные в панели бэктеста.
Что означает сделка на −1,4R?
Сделка потеряла на 40% больше, чем риск, определённый на входе. Так бывает, когда исполнение по стопу хуже цены стопа или когда стоп был расширен после входа. Скопление убытков ниже −1R — сигнал о проскальзывании или дисциплине, а не свойство стратегии.