RTH (регулярные торговые часы)

RTH (регулярные торговые часы) — та часть фьючерсной сессии, которая перекрывается с наличным рынком базового индекса, в отличие от ночных электронных часов. Для индексных фьючерсов CME это окно, в котором печатается основная часть дневного объёма и в котором обычно измеряют привязанные к наличному рынку уровни вроде диапазона открытия.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

К чему относится RTH

Индексный фьючерс CME торгуется почти круглосуточно, но базовый наличный индекс оценивается только пока открыты фондовые биржи. RTH — тот срез фьючерсной сессии, который совпадает с этим окном наличного рынка. Всё, что вне его, — расширенная, или ночная, сессия, обычно сокращаемая как ETH.

Различие важно, потому что два окна ведут себя по-разному. Объём, состав участников и объём, стоящий в стакане, обычно сильно различаются, поэтому уровень или порог, выведенный в одном окне, редко переносится в другое без искажений. RTH к тому же — ориентир, который подразумевает большинство внутридневных соглашений: диапазон открытия, начальный баланс и дневные максимум и минимум, которые обычно цитируют, — это величины RTH, если не оговорено иное.

  • RTH — подмножество полной электронной сессии, а не отдельный рынок.
  • Открытие RTH задано фиксированным местным временем биржи, поэтому оно остаётся на месте при переходах на летнее время в Чикаго.
  • Поставщики данных и платформы могут определять RTH по-разному; используемые вами границы следует указывать вместе с графиком.

Как RTH меняет чтение футпринта

  • Коэффициенты дисбаланса и фильтры минимального размера, настроенные на объём RTH, ночью будут срабатывать намного чаще: один принт составляет большую долю уровня.
  • Накопленная дельта, сброшенная на открытии RTH, рассказывает не ту историю, что сброшенная на открытии электронной сессии; обе верны, но это не одна и та же кривая.
  • Первые бары RTH переносят ночные запасы в открытие наличного рынка — поэтому многие трейдеры читают ночные максимум и минимум как уровни для сессии RTH.
  • Профили объёма, построенные только на RTH и на полной сессии, имеют разные точки контроля; сравнивайте сопоставимое.

В Senzoukria

Настольное приложение привязывает каждую сессию к электронному открытию CME — 17:00 по чикагскому времени. RTH появляется как смещение от этого якоря, а не как отдельный тип сессии: индикатор ночных максимума и минимума выражает открытие RTH как число минут после открытия сессии, со значением по умолчанию, попадающим на 08:30 по Чикаго для индексов CME, и проецирует ночные экстремумы на остаток сессии.

Индикаторы «Диапазон открытия», «Максимум/минимум сессии» и «Начальный баланс» измеряются от открытия исходной сессии, а не от открытия наличного рынка. Примечание к начальному балансу в приложении прямо говорит, что его окно следует за открытием исходной сессии и не является неявно диапазоном открытия RTH; то же относится к диапазону открытия. Если вам нужен диапазон на базе RTH, учитывайте смещение сами, а не предполагайте его.

Частые ошибки

  • Сравнивать дневной объём поставщика только по RTH с итогом полной сессии и заключать, что один из потоков неверен.
  • Считать, что открытие RTH — это 09:30 в вашем часовом поясе; это время Чикаго или Нью-Йорка, и относительно Европы и Азии оно сдвигается дважды в год.
  • Читать ночной пробой с порогами дисбаланса, рассчитанными на RTH.
  • Принимать частично загруженное окно RTH за полный диапазон открытия.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Когда начинается и заканчивается RTH для ES и NQ?
Для индексных фьючерсов CME RTH соответствует часам наличного рынка акций США, указываемым по времени Чикаго или Нью-Йорка. Точные границы и то, включает ли платформа период закрывающего аукциона, зависят от её шаблона сессии, поэтому проверяйте определение, которое использует ваш график, а не предполагайте универсальное.
Сбрасывать накопленную дельту на открытии RTH или на открытии сессии?
Оба варианта оправданны, пока точка сброса видна. Сброс на открытии электронной сессии учитывает ночную агрессию; сброс на открытии RTH выделяет поток наличных часов. «Накопленная дельта сессии» в Senzoukria сбрасывается на открытии сессии CME, а якорь встроенной панели накопленной дельты можно изменить, если нужен другой ориентир.
Есть ли RTH на крипте?
Нет. Криптобиржи работают непрерывно и не перекрываются с наличным рынком, поэтому RTH во фьючерсном смысле там нет. Закономерности по времени суток существуют, но это соглашения, выбранные аналитиком, а не сессия, заданная площадкой.