Максимальное неблагоприятное отклонение (MAE)

Максимальное неблагоприятное отклонение (MAE) — это наибольшее движение против позиции между её входом и выходом, отсчитанное от цены входа. Оно фиксирует, насколько глубоко сделка ушла в убыток до закрытия, независимо от того, закончилась ли она прибылью или убытком.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Что измеряет MAE

Для длинной сделки MAE — это цена входа минус минимальная цена, торговавшаяся, пока позиция была открыта; для короткой — максимальная цена минус вход. Оно выражается в тиках или в валюте и всегда неотрицательно. У сделки, которая ни разу не пошла против входа, MAE равно нулю — это измерение, а не отсутствующие данные. MAE нужен путь цены внутри сделки: список сделок только с ценами входа и выхода его не даёт.

  • MAE определено на сделку, а затем изучается как распределение по сделкам.
  • Оно не зависит от результата: у прибыльной сделки может быть большое MAE, если она пережила глубокую яму.
  • В тиках оно напрямую переводится в расстояние стопа; в валюте — в риск счёта.

Как ставить стопы по MAE

Классическое применение откладывает MAE каждой сделки против её итогового результата. Прибыльные обычно группируются при малых неблагоприятных отклонениях; убыточные растягиваются вправо. Стоп, поставленный на заданном MAE, срезает каждую сделку правее него, поэтому график показывает, чего более тесный стоп стоил бы в прибыльных и что сберёг бы в убыточных. Медианное MAE прибыльных — полезный ориентир: стоп внутри него убирает половину прибыльных сделок.

  • Ищите MAE, за которым почти ни одна сделка не восстановилась: это область, где стоп перестаёт стоить прибыльных сделок.
  • Проверяйте MAE по сессиям и по режимам; стоп, подобранный по спокойным дням, будет задет в волатильные.
  • Сочетайте с максимальным благоприятным отклонением, чтобы видеть весь путь, а не только неблагоприятную сторону.

В Senzoukria

Панель результатов бэктеста рисует график «Неблагоприятное отклонение против результата», по точке на сделку, с пунктирной линией на медиане прибыльных. Подсказка гласит, что прибыльные далеко справа пережили глубокую яму и более тесный стоп срезал бы их. Когда в прогоне нет данных об отклонениях, панель сообщает, что отклонения по этим сделкам не измерены, а симуляция prop-фирмы отказывается рассудить правило просадки, следующее за открытой прибылью, вместо того чтобы предположить путь.

Отдельный индикатор графика, Max Adverse Excursion (идентификатор каталога max-adverse-excursion), применяет ту же идею к каждому бару: знаковое минимум минус открытие для растущего бара и максимум минус открытие в противном случае, в тиках. Опорой служат открытие каждого бара и его итоговое направление, а не записанный вход в сделку. Если размер тика неизвестен, индикатор ничего не рисует вместо ложного значения.

Частые ошибки

  • Читать индикатор по барам как MAE сделки: индикатор предполагает вход на открытии каждого бара.
  • Подбирать стоп по MAE из бэктеста на барах, где путь внутри бара неизвестен.
  • Принимать отсутствующее MAE за ноль; ноль означает, что сделка ни разу не пошла против входа.
  • Упускать, что стопы, поставленные на типичном MAE, меняют стратегию, и её надо перепроверить.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Нужны ли для MAE тиковые данные?
Нужен путь цены внутри каждой сделки. Максимумы и минимумы баров дают верхнюю границу, когда сделка охватывает несколько баров, но бар входа и бар выхода остаются неоднозначными. Тиковый реплей даёт точную цифру — поэтому графики отклонений зависят от зернистости бэктеста.
Почему индикатор Senzoukria показывает MAE в тиках?
Потому что по MAE подбирают стоп, а стоп рассуждают в тиках — шаге котирования контракта. Карточка каталога уточняет, что перевод использует точные целочисленные индексы тиков, а не деление с плавающей точкой, и что при неизвестном размере тика индикатор не рисует точку.
Какое MAE считать хорошим?
Универсального значения нет. MAE сравнивают с собственным стопом и целью сделки и с волатильностью инструмента в тот день. Важен вопрос, где в распределении расходятся прибыльные и убыточные, а это график отклонений показывает только для протестированной выборки.