На этой странице
Что это такое
Глоссарий CFTC описывает отчёт как недельную разбивку открытого интереса каждого вторника по рынкам, где 20 и более трейдеров держат позиции на уровне отчётности или выше. Страница публикации CFTC сообщает, что он обычно выходит каждую пятницу в 15:30 по восточному времени на данных непосредственно предшествующего вторника.
Четыре версии
| Отчёт | Покрытие | Категории |
|---|---|---|
| Legacy | Все отчётные рынки, по биржам | Коммерческие, некоммерческие (плюс неотчётные) |
| Disaggregated | Физические товары | Производитель/торговец/переработчик/потребитель, своп-дилеры, managed money, прочие отчётные |
| Traders in Financial Futures | Финансовые контракты: валюты, трежерис, фондовые индексы | Дилер/посредник, управляющий активами, фонды с плечом, прочие отчётные |
| Supplemental | Отдельные сельхозконтракты, фьючерсы и опционы вместе | Некоммерческие, коммерческие, индексные трейдеры |
Расчёт на примере
Допустим, фонды с плечом отчитались о 250 000 длинных и 180 000 коротких контрактов на рынке. Их нетто-позиция равна 250 000 − 180 000 = +70 000. Если следующий отчёт показывает 240 000 длинных и 185 000 коротких, нетто равно +55 000, то есть изменение на −15 000 за неделю. Это изменение описывает позиции от вторника к вторнику, известные тремя днями позже.
Что он говорит трейдеру потока заявок, а что нет
- Он даёт контекст о том, кто держит открытый интерес, а не о таймингах.
- Его данные на момент публикации старше минимум на три дня, а точки отстоят на неделю.
- Категории широкие: «коммерческий» может хеджироваться, а может держать взгляд на рынок.
- Он ничего не говорит о внутридневном потоке, который показывают футпринт или DOM.
В Senzoukria
Приложение не импортирует и не показывает данные COT. Сам открытый интерес появляется в модуле GEX для опционов, где он питает расчёты экспозиции; фьючерсное позиционирование по категориям придётся читать из публикаций CFTC.
Частые ошибки
- Принимать пятничный выпуск за снимок пятничных позиций.
- Использовать крайние значения COT как сигналы входа, не учитывая задержку.
- Сравнивать категории разных типов отчёта как будто это одни и те же группы.
См. также
В этом же разделе
- Оценка Корвина-Шульца
- Отчёт об исполнении
- Оценочный счёт
- Отскок bid-ask
- Ошибка игрока
- Отношение put/call
- Пассивная заявка
- Отношение риска к прибыли
Источники
- CFTC: Commitments of Traders release information (2026-09-25)
- CFTC glossary (2026-09-25)
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Когда выходит отчёт COT?
- CFTC обычно публикует его каждую пятницу в 15:30 по восточному времени с позициями на предшествующий вторник. Праздники способны сдвинуть выпуск; расписание публикует сама CFTC.
- Какой отчёт COT читать по ES или NQ?
- Фьючерсы на фондовые индексы относятся к финансовым контрактам, поэтому самые подробные категории по ним даёт отчёт Traders in Financial Futures. Legacy тоже их покрывает, но более простым делением на коммерческих и некоммерческих.