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Qué es
El glosario de la CFTC describe el informe como un desglose semanal del interés abierto de cada martes para los mercados en los que 20 o más operadores mantienen posiciones iguales o superiores a los niveles de declaración. La página de publicación de la CFTC indica que se publica generalmente cada viernes a las 15:30 hora del Este con datos del martes inmediatamente anterior.
Las cuatro versiones
| Informe | Cobertura | Categorías |
|---|---|---|
| Legacy | Todos los mercados declarados, por mercado | Comercial, no comercial (más no declarante) |
| Desagregado | Materias primas físicas | Productor/comerciante/procesador/usuario, swap dealers, managed money, otros declarantes |
| Traders in Financial Futures | Contratos financieros como divisas, bonos del Tesoro e índices | Dealer/intermediario, gestor de activos/institucional, fondos apalancados, otros declarantes |
| Suplementario | Contratos agrícolas seleccionados, futuros y opciones combinados | No comercial, comercial, operadores de índices |
Ejemplo resuelto
Supón que los fondos apalancados declaran 250.000 contratos largos y 180.000 cortos en un mercado. Su posición neta es 250.000 − 180.000 = +70.000. Si el informe siguiente muestra 240.000 largos y 185.000 cortos, el neto es +55.000, un cambio de −15.000 en la semana. Ese cambio describe posiciones de martes a martes, conocidas tres días después.
Qué puede y qué no puede decirle a quien lee order flow
- Da contexto sobre quién tiene el interés abierto, no sobre el momento de entrar.
- Sus datos tienen al menos tres días cuando se publican y están separados por una semana.
- Las categorías son amplias: un «comercial» puede estar cubriéndose o tomando una posición de opinión.
- No dice nada del flujo intradía, que es lo que muestran un footprint o un DOM.
En Senzoukria
La aplicación no importa ni muestra datos COT. El interés abierto aparece como tal en el módulo GEX para las opciones, donde alimenta los cálculos de exposición; el posicionamiento en futuros por categoría hay que leerlo en las publicaciones de la CFTC.
Errores habituales
- Tratar una publicación del viernes como una foto de las posiciones del viernes.
- Usar extremos del COT como señales de entrada sin tener en cuenta el desfase.
- Comparar categorías entre tipos de informe como si fueran los mismos grupos.
Relacionado
En la misma sección
- Informe de ejecución
- Índice SKEW
- Instrumento de tick grande
- Índice de úlcera
- Indicador técnico
- Interés abierto en cripto
- Implementation shortfall
- Intervalo de confianza
Fuentes
- CFTC: información de publicación del Commitments of Traders (2026-09-25)
- Glosario de la CFTC (2026-09-25)
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Preguntas frecuentes
- ¿Cuándo se publica el informe COT?
- La CFTC lo publica en general cada viernes a las 15:30 hora del Este, con las posiciones del martes anterior. Los festivos pueden desplazar la publicación; la CFTC publica el calendario.
- ¿Qué informe COT debo leer para ES o NQ?
- Los futuros sobre índices de acciones son contratos financieros, así que el informe Traders in Financial Futures da las categorías más detalladas para ellos. El informe legacy también los cubre, con la división más simple entre comercial y no comercial.