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De un vistazo
- Tasa de acierto (aproximación normal)
- p ± 1,96 × √[p(1 − p) ÷ n]
- Operación media
- media ± 1,96 × s ÷ √n
- 55 % sobre 100 operaciones
- Aproximadamente del 45,2 % al 64,8 %
- La anchura encoge con
- √n: cuadruplicar las operaciones la reduce a la mitad
Tasa de acierto
Una tasa de acierto medida p sobre n operaciones independientes tiene un error típico de √[p(1 − p) ÷ n]. Para 55 ganadoras de 100 operaciones, eso es √(0,55 × 0,45 ÷ 100) ≈ 0,0497, y el intervalo al 95 % es 0,55 ± 1,96 × 0,0497, de alrededor del 45,2 % al 64,8 %. Si la tasa de acierto de equilibrio de la estrategia es del 50 %, los datos son compatibles con una estrategia perdedora. Con 400 operaciones y el mismo 55 %, el intervalo se estrecha a entre el 50,1 % y el 59,9 % aproximadamente.
Para muestras pequeñas o tasas de acierto cercanas al 0 % o al 100 %, el intervalo de puntuación de Wilson se comporta mejor que la aproximación normal, que puede producir límites imposibles por debajo de cero o por encima de uno.
Operación media
Para una operación media, el error típico es la desviación típica de los resultados de las operaciones dividida por √n. Un historial de 100 operaciones con una media de +30 dólares y una desviación típica de 200 tiene un error típico de 20 y un intervalo al 95 % de 30 ± 39,2, de alrededor de −9 a +69. El cero está dentro del intervalo: la muestra no establece una expectativa positiva, aunque la media lo sea. Los resultados de las operaciones son a menudo asimétricos y de colas gruesas, así que un intervalo bootstrap es una comprobación cruzada útil.
Qué significa y qué no significa el intervalo
- Describe la incertidumbre de muestreo bajo el supuesto de que las operaciones son extracciones independientes de un proceso estable. Los cambios de régimen y la agrupación hacen que la incertidumbre real sea mayor.
- No corrige la selección. El intervalo alrededor de la mejor de 50 configuraciones es demasiado estrecho, porque la elección ya favoreció a una muestra afortunada.
- Un intervalo al 95 % no es una probabilidad del 95 % de que el valor verdadero esté en este rango concreto; es una afirmación sobre la cobertura a largo plazo del procedimiento.
En Senzoukria
El escritorio no imprime intervalos de confianza junto a sus estadísticas. Aborda la incertidumbre de muestra con otras señales: un aviso por debajo de 20 operaciones de que los ratios son exactos pero no significativos, una línea de veredicto guiada por el SQN, que crece con la raíz cuadrada del número de operaciones, un p-valor de permutación y un Sharpe deflactado en el Gauntlet, y un mensaje en los paneles de prop firm cuando hay demasiadas pocas sesiones para que el reordenamiento produzca trayectorias distintas. Las fórmulas de arriba pueden aplicarse directamente a la tasa de acierto, la media y el número de operaciones que muestra el informe de sesión.
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Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas operaciones necesito para una tasa de acierto fiable?
- Depende de lo cerca que esté la tasa de acierto del equilibrio. Para distinguir un 55 % de un 50 % con un intervalo al 95 % que excluya el 50 %, hacen falta en torno a 400 operaciones independientes. Distinguir un 70 % de un 50 % exige muchas menos. La agrupación de resultados aumenta el número necesario.
- ¿Por qué mi operación media positiva no es significativa?
- Porque la dispersión de los resultados es grande en comparación con la media. Una media de 30 dólares con una desviación típica de 200 necesita unas 170 operaciones antes de que el intervalo al 95 % excluya el cero, suponiendo operaciones independientes.