Intervalle de confiance (taux de réussite et espérance)
Un intervalle de confiance est une plage calculée depuis un échantillon qui, sous les hypothèses de la méthode, contiendrait la vraie valeur d'une statistique dans une part annoncée d'échantillons répétés, en général 95 %. Pour des statistiques de trading, il transforme un taux de réussite ou un trade moyen unique en la plage de valeurs que les données ne permettent pas d'écarter.
Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026
En bref
- Taux de réussite (approximation normale)
- p ± 1,96 × √[p(1 − p) ÷ n]
- Trade moyen
- moyenne ± 1,96 × s ÷ √n
- 55 % sur 100 trades
- Environ 45,2 % à 64,8 %
- La largeur diminue en
- √n : quadrupler les trades divise la largeur par deux
Taux de réussite
Un taux de réussite mesuré p sur n trades indépendants a une erreur type de √[p(1 − p) ÷ n]. Pour 55 gagnants sur 100 trades, cela fait √(0,55 × 0,45 ÷ 100) ≈ 0,0497, et l'intervalle à 95 % vaut 0,55 ± 1,96 × 0,0497, soit environ de 45,2 % à 64,8 %. Si le taux de réussite d'équilibre de la stratégie est de 50 %, les données sont compatibles avec une stratégie perdante. Avec 400 trades et les mêmes 55 %, l'intervalle se resserre à environ 50,1 % à 59,9 %.
Pour de petits échantillons ou des taux de réussite proches de 0 % ou de 100 %, l'intervalle de score de Wilson se comporte mieux que l'approximation normale, qui peut produire des bornes impossibles, sous zéro ou au-dessus de un.
Trade moyen
Pour un trade moyen, l'erreur type est l'écart-type des résultats de trades divisé par √n. Un relevé de 100 trades de moyenne +30 dollars et d'écart-type 200 a une erreur type de 20 et un intervalle à 95 % de 30 ± 39,2, soit environ de −9 à +69. Le zéro est à l'intérieur de l'intervalle : l'échantillon n'établit donc pas une espérance positive, même si la moyenne est positive. Les résultats de trades sont souvent asymétriques et à queues épaisses : un intervalle par bootstrap est un contrôle croisé utile.
Ce que l'intervalle veut dire, et ce qu'il ne veut pas dire
- Il décrit l'incertitude d'échantillonnage sous l'hypothèse que les trades sont des tirages indépendants d'un processus stable. Les changements de régime et les regroupements rendent l'incertitude réelle plus grande.
- Il ne corrige pas la sélection. L'intervalle autour de la meilleure de 50 configurations est trop étroit, parce que le choix a déjà favorisé un échantillon chanceux.
- Un intervalle à 95 % n'est pas une probabilité de 95 % que la vraie valeur soit dans cette plage précise ; c'est une affirmation sur la couverture de la procédure à long terme.
Dans Senzoukria
Le desktop n'imprime pas d'intervalles de confiance à côté de ses statistiques. Il traite l'incertitude d'échantillon avec d'autres signaux : un avertissement sous 20 trades indiquant que les ratios sont exacts, pas significatifs ; une ligne de verdict pilotée par le SQN, qui croît comme la racine carrée du nombre de trades ; une p-value de permutation et un Sharpe déflaté dans le Gauntlet ; et un message dans les panneaux prop firm quand il y a trop peu de séances pour que le rebattage produise des parcours différents. Les formules ci-dessus s'appliquent directement au taux de réussite, à la moyenne et au nombre de trades affichés dans le rapport de séance.
Voir aussi
Dans la même rubrique
- Introducing broker
- Instrument à gros tick
- Inventaire de nuit
- Initial balance
- Iron condor
- Indice de prix
- IV rank et IV percentile
- Indice d'ulcère
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Questions fréquentes
- Combien de trades faut-il pour un taux de réussite fiable ?
- Cela dépend de la proximité du taux de réussite avec l'équilibre. Pour distinguer 55 % de 50 % avec un intervalle à 95 % qui exclut 50 %, il faut environ 400 trades indépendants. Distinguer 70 % de 50 % en demande bien moins. Le regroupement des résultats augmente le nombre nécessaire.
- Pourquoi mon trade moyen positif n'est-il pas significatif ?
- Parce que la dispersion des résultats de trades est grande face à la moyenne. Une moyenne de 30 dollars avec un écart-type de 200 demande environ 170 trades avant que l'intervalle à 95 % n'exclue zéro, en supposant les trades indépendants.