Доверительный интервал

Доля прибыльных сделок

Измеренная доля прибыльных p на n независимых сделках имеет стандартную ошибку √[p(1 − p) ÷ n]. Для 55 прибыльных из 100 сделок это √(0,55 × 0,45 ÷ 100) ≈ 0,0497, и 95-процентный интервал равен 0,55 ± 1,96 × 0,0497, то есть примерно от 45,2 % до 64,8 %. Если безубыточная доля прибыльных стратегии равна 50 %, данные совместимы с убыточной стратегией. При 400 сделках и той же доле 55 % интервал сужается примерно до 50,1 %–59,9 %.

Для малых выборок и для долей около 0 % или 100 % интервал Уилсона ведёт себя лучше нормального приближения, которое способно дать невозможные границы ниже нуля или выше единицы.

Средняя сделка

Для средней сделки стандартная ошибка равна стандартному отклонению результатов, поделённому на √n. Запись из 100 сделок со средним +30 долларов и стандартным отклонением 200 имеет стандартную ошибку 20 и 95-процентный интервал 30 ± 39,2, то есть примерно от −9 до +69. Ноль внутри интервала: выборка не устанавливает положительного ожидания, хотя среднее положительно. Результаты сделок часто асимметричны и имеют тяжёлые хвосты, поэтому интервал по бутстрэпу полезен как перекрёстная проверка.

Что интервал значит, а что нет

• Он описывает выборочную неопределённость при допущении, что сделки — независимые выборки из устойчивого процесса. Смена режимов и кластеризация делают реальную неопределённость больше.
• Он не исправляет отбор. Интервал вокруг лучшей из 50 конфигураций слишком узок, потому что сам выбор уже предпочёл удачную выборку.
• 95-процентный интервал — это не 95-процентная вероятность, что истинное значение лежит именно в этом диапазоне; это утверждение о долгосрочном покрытии процедуры.

В Senzoukria

Программа не печатает доверительные интервалы рядом со своей статистикой. Неопределённость выборки она адресует другими сигналами: предупреждением при менее чем 20 сделках, что отношения точны, но не значимы; строкой вердикта на основе SQN, который растёт как корень из числа сделок; перестановочным p-значением и дефлированным Шарпом в Gauntlet; и сообщением в панелях проп-фирм, когда сессий слишком мало, чтобы перетасовка давала разные пути. Формулы выше применимы напрямую к доле прибыльных, среднему и числу сделок из отчёта сессии.