Бутстрэп (повторная выборка)

Как это работает

Возьмите 50 результатов сделок из бэктеста. Наберите 50 результатов случайно из этого списка, возвращая каждый после того, как он вытянут, так что некоторые сделки попадут дважды, а другие не попадут вовсе. Посчитайте среднюю сделку на этой искусственной выборке. Повторите 10 000 раз. 2,5-й и 97,5-й процентили этих 10 000 средних образуют приближённый 95-процентный интервал для средней сделки. Метод не требует предположения о нормальном распределении результатов, что подходит данным сделок с тяжёлыми хвостами.

Когда наблюдения зависят друг от друга, как это часто бывает с подряд идущими торговыми днями, набор отдельных наблюдений эту зависимость разрушает. Блочный бутстрэп вместо этого набирает отрезки подряд идущих наблюдений.

Бутстрэп против перестановки

Перестановка переупорядочивает наблюдённые результаты без возвращения: каждая сделка встречается ровно один раз, меняется лишь порядок. Она отвечает на вопросы о последовательности — например, насколько глубокой могла быть просадка при другом порядке. Бутстрэп создаёт новые комбинации: путь может содержать лучший день трижды и не содержать худшего вовсе. Именно это делает его полезным для оценки неопределённости среднего и именно это делает его неуместным, когда вопрос в том, выжил бы конкретный счёт в те дни, которые действительно случились.

В Senzoukria

Десктоп сознательно не применяет бутстрэп к симуляциям prop firm. Исходный код модуля Монте-Карло объясняет выбор: сессии перемешиваются без возвращения, чтобы распределение дневных результатов осталось в точности наблюдённым, поскольку бутстрэп изобрёл бы пути с тремя копиями лучшего дня и без худшего — допущение, которое нельзя защитить в вопросе о выживании счёта. Gauntlet вместо этого использует две перестановочные процедуры: случайные смены знака результатов сделок для p-значения коэффициента Шарпа и перемешанный порядок сделок для распределения максимальных просадок, по 10 000 наборов каждая. Бутстрэп-интервал среднего по-прежнему можно посчитать вне приложения из выгруженного списка сделок, например из экспорта CSV журнала.

Пределы

• Бутстрэп способен лишь перекомбинировать наблюдённое; он не может породить убыток больше самого крупного в выборке.
• На очень малых выборках пересобранное распределение грубое, а интервал ненадёжен.
• Он предполагает, что выборка представляет процесс; выборка из одного рыночного режима ничего не говорит о другом.
• Длина блока в блочном бутстрэпе — выбор, который меняет результат.