Монте-Карло по счетам: шансы, что счёт упрётся в максимальную просадку
Подпанель «Шансы, что счёт упрётся в max DD» многократно переигрывает весь прогон по проп-фирме с регулярными покупками, блочной перетасовкой сессий и политикой закупки и считает, что происходит со счетами: доля погибших на просадке, доля прохода, выплаты, куплённые и профинансированные счета, а также чистый результат с диапазоном 5–95 %.
Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026
Где найти
- Где
- Реплей → панель результатов → «Симуляция проп-фирмы» → «Шансы, что счёт упрётся в max DD»
- Значения по умолчанию
- 500 прогонов, длина блока 5, зерно 20260910; политика: 1 оценка на старте, 1 за период в 21 сессию, максимум 50 оценок, максимум 3 финансируемых счёта одновременно
- Чтение
- «Низкий» — менее 5 % счетов гибнут на просадке, «реальный» — до 33 %, «структурный» — выше
- Цена
- Около 0,8 мс на прогон при пяти годах сессий; 5 000 прогонов занимают около четырёх секунд и выполняются отложенно, чтобы экран не замирал
Что это делает
Два других блока Монте-Карло отвечают на вопросы «каков шанс пройти» и «где живёт просадка одного счёта». Этот отвечает на вопрос, который решает размер позиции: если за несколько лет покупать счета так, как вы делали бы на самом деле, какая доля счетов в итоге уходит за свой пол? Он считает счета, а не кривую эквити, потому что кривая эквити никогда не сбрасывается и пола в смысле фирмы не имеет.
Сессии перетасовываются блоками, чтобы серии убытков пережили перемешивание; перетасовка по дням растворила бы ровно то явление, которое измеряется. Выходящие даты больше ничего не значат, и здесь это нормально, поскольку читаются только счета и их судьба.
Гибели на просадке считаются отдельно от прочих причин. Счёт, убитый дневным лимитом убытка или правилом консистентности, на пол не списывается. Заголовок читается как «{x} % счетов гибнут на просадке · симулировано счетов: {n} · прогонов: {runs}», а за ним идёт чтение: низкий, реальный или структурный.
Настройки
| Настройка | По умолчанию | Что меняет |
|---|---|---|
| Прогоны | 500 (100–5 000, шаг 100) | Число полных переигранных путей; все настройки применяются отложенно, чтобы ползунки оставались отзывчивыми |
| Покупать за период | 1 счёт (0–5) | Сколько оценок покупается на каждом регулярном сроке; 0 означает «никогда» |
| Длина периода | 21 сессия (5–90) | Сессий между двумя покупками; считается в сессиях, потому что у потока нет календарных месяцев |
| Максимум оценок | 50 (1–200) | Потолок покупок за весь период; без него убыточная стратегия покупала бы бесконечно |
| Максимум финансируемых одновременно | 3 (1–20) | Покупки прекращаются, пока на руках столько финансируемых счетов, — большинство фирм ограничивает их число |
Показатели
- Куплено счетов (медиана) и профинансировано (медиана): медианное число купленных оценок и прошедших счетов на прогон.
- Доля прохода: доля всех симулированных счетов, прошедших свою оценку. Дошло до выплаты: доля тех, кто обналичил хотя бы один вывод.
- Чистый результат (медиана) и чистый результат от 5 % к 95 %: выводы минус покупки за прогон. Это не чистый P&L кривой; каждый счёт стоил своей покупки и платит отдельно.
- Текст справки к политике говорит прямо: челлендж не длится пять лет, и никто не покупает один счёт на такой срок, поэтому результат зависит от этих настроек не меньше, чем от стратегии.
Ограничения и подводные камни
Начальная партия, купленная в один день, диверсификации не даёт: счета, торгующие одну стратегию на одних сессиях, проходят или гибнут вместе. Декоррелирует смещение старта, которое даёт регулярная покупка; поэтому панель показывает настройку регулярности, а не размер партии.
Метки «низкий», «реальный» и «структурный» — это подсказки для чтения, а не статистические тесты; они существуют, чтобы голый процент не трактовался так или иначе по настроению.
Как и любая панель Монте-Карло здесь, эта показывает разброс исходов для одной стратегии и одного набора правил. Она не ранжирует стратегии, и её нельзя использовать как фильтр отбора: это было бы переобучением под видом строгого метода.
Связанные страницы
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Почему число купленных счетов отличается от воронки выше?
- Воронка переигрывает реальный порядок сессий с одним счётом за раз. Эта панель применяет политику закупки с регулярными покупками и потолками на блочно перетасованных порядках; медиана берётся по этим прогонам.
- Почему чистый результат ниже P&L моего бэктеста?
- Чистый результат здесь — это полученные выплаты минус стоимость каждого купленного счёта, после раздела прибыли и правил выплат. Многие счета оплачивают свою покупку и так и не выводят средства, а кривая эквити эти сборы никогда не взимала.
- Какая используется длина блока?
- 5 сессий, как и в панели зон просадки, — примерно одна торговая неделя. В этой панели она не выведена отдельным ползунком.