Monte Carlo sobre las cuentas: probabilidad de que una cuenta toque el drawdown máximo
El subpanel «Probabilidad de que una cuenta toque el DD máximo» reproduce muchas veces toda la ejecución prop firm, con compras recurrentes, sesiones barajadas por bloques y una política de compra, y cuenta lo que les pasa a las cuentas: proporción que muere por drawdown, tasa de aprobación, retiros, cuentas compradas y fondeadas, y el resultado neto con su rango del 5 al 95 %.
Senzoukria · Documentación · Actualizado en septiembre de 2026
Dónde encontrarlo
- Dónde
- Replay → panel de rendimiento → Simulación prop firm → «Probabilidad de que una cuenta toque el DD máximo»
- Valores por defecto
- 500 ejecuciones, bloques de 5, semilla 20260910; política: 1 evaluación al inicio, 1 por período de 21 sesiones, máximo 50 evaluaciones, máximo 3 fondeadas a la vez
- Lectura
- Baja por debajo del 5 % de cuentas muertas por drawdown, Real hasta el 33 %, Estructural por encima
- Coste
- Unos 0,8 ms por ejecución sobre cinco años de sesiones; 5.000 ejecuciones tardan unos cuatro segundos, en diferido para que la pantalla no se congele
Qué hace
Los otros dos bloques de Monte Carlo responden a «qué probabilidad hay de aprobar» y «dónde vive el drawdown de una cuenta». Este responde a la pregunta que decide un tamaño de posición: a lo largo de varios años, comprando cuentas como lo harías de verdad, ¿qué proporción de cuentas acaba atravesando su suelo? Cuenta cuentas, no la curva de capital, porque la curva de capital nunca se reinicia y no tiene suelo en el sentido de la firma.
Las sesiones se barajan por bloques para que las rachas perdedoras sobrevivan al barajado; barajar día a día disolvería precisamente el fenómeno que se quiere medir. Las fechas que salen ya no significan nada, lo cual aquí da igual, porque solo se leen las cuentas y su destino.
Las muertes por drawdown se cuentan aparte de las demás causas. Una cuenta que muere por un límite de pérdida diaria o por una regla de consistencia no se atribuye al suelo. El titular dice «{x} % de las cuentas mueren por drawdown · {n} cuentas simuladas · {runs} ejecuciones», seguido de la lectura Baja, Real o Estructural.
Ajustes
| Ajuste | Por defecto | Qué cambia |
|---|---|---|
| Ejecuciones | 500 (de 100 a 5.000, paso 100) | Número de rutas completas reproducidas; todos los ajustes se aplican en diferido para que cada deslizador siga respondiendo |
| Comprar cada período | 1 cuenta (de 0 a 5) | Evaluaciones compradas en cada vencimiento recurrente; 0 significa nunca |
| Longitud del período | 21 sesiones (de 5 a 90) | Sesiones entre dos compras, contadas en sesiones porque el flujo no tiene meses naturales |
| Evaluaciones máximas | 50 (de 1 a 200) | Tope de compras en todo el período; sin él, una estrategia perdedora compraría indefinidamente |
| Fondeadas máximas a la vez | 3 (de 1 a 20) | Las compras se detienen mientras se tengan tantas cuentas fondeadas, como hacen la mayoría de firmas al limitar las cuentas fondeadas simultáneas |
Cifras
- Cuentas compradas (mediana) y Fondeadas (mediana): por ejecución, el número mediano de evaluaciones compradas y de cuentas que aprobaron.
- Tasa de aprobación: proporción del total de cuentas simuladas que aprueban su evaluación. Con un retiro: proporción que cobra al menos una retirada.
- Resultado neto (mediana) y Neto, 5 % → 95 %: retiradas menos compras por ejecución. No es el P&L neto de la curva; cada cuenta costó su compra y cobra por separado.
- El texto de ayuda de la política es explícito: un reto no dura cinco años y nadie compra una sola cuenta en ese plazo, así que el resultado depende de estos ajustes tanto como de la estrategia.
Límites y trampas
Un lote inicial comprado el mismo día no diversifica: unas cuentas que operan la misma estrategia en las mismas sesiones aprueban o mueren juntas. Lo que descorrelaciona es el desfase de arranque, que aporta la compra recurrente; por eso el panel expone el ajuste recurrente y no un tamaño de lote.
Las etiquetas Baja / Real / Estructural son ayudas de lectura, no pruebas estadísticas; existen para que un porcentaje desnudo no se interprete en un sentido o en otro según el ánimo.
Como todos los paneles de Monte Carlo de aquí, muestra un abanico de desenlaces para una estrategia y un conjunto de reglas. No clasifica estrategias y no debe usarse como filtro de selección, lo que sería sobreajustar con un método de aspecto riguroso.
Páginas relacionadas
Esta página en otros idiomas
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué el número de cuentas compradas difiere del embudo de arriba?
- El embudo reproduce el orden real de las sesiones con una cuenta cada vez. Este panel aplica una política de compra, con compras recurrentes y topes, sobre órdenes barajados por bloques; la mediana es la de esas ejecuciones.
- ¿Por qué el resultado neto es inferior al P&L de mi backtest?
- El neto de aquí son los retiros cobrados menos el coste de todas las cuentas compradas, después del reparto de beneficio y de las reglas de retirada. Muchas cuentas pagan su compra y nunca retiran nada, y la curva de capital nunca cargó esos costes.
- ¿Qué longitud de bloque se usa?
- 5 sesiones, la misma que en el panel de zonas de drawdown, aproximadamente una semana de trading. En este panel no se expone como deslizador.