Monte Carlo sui conti: probabilità che un conto tocchi il drawdown massimo
Il sotto-pannello «Probabilità che un conto tocchi il DD massimo» rigioca molte volte l'intero percorso prop firm, con acquisti ricorrenti, sessioni rimescolate a blocchi e una politica di acquisto, e conta che cosa succede ai conti: quota che muore sul drawdown, tasso di superamento, prelievi, conti comprati e finanziati, e il risultato netto con il suo intervallo 5–95 %.
Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026
Dove trovarlo
- Dove
- Replay → Pannello delle prestazioni → Simulazione prop firm → «Probabilità che un conto tocchi il DD massimo»
- Valori predefiniti
- 500 esecuzioni, blocchi di 5, seme 20260910; politica: 1 valutazione all'inizio, 1 ogni periodo di 21 sessioni, massimo 50 valutazioni, massimo 3 conti finanziati alla volta
- Lettura
- Bassa sotto il 5 % di conti che muoiono sul drawdown, Reale fino al 33 %, Strutturale oltre
- Costo
- Circa 0,8 ms per esecuzione su cinque anni di sessioni; 5.000 esecuzioni richiedono circa quattro secondi, differite perché lo schermo non si blocchi
Che cosa fa
Gli altri due blocchi Monte Carlo rispondono a «che probabilità ho di superare» e «dove vive il drawdown di un conto». Questo risponde alla domanda che decide la dimensione della posizione: su più anni, comprando conti come faresti davvero, che quota di conti finisce oltre il proprio pavimento? Conta i conti, non la curva di capitale, perché la curva di capitale non si azzera mai e non ha un pavimento nel senso della società.
Le sessioni sono rimescolate a blocchi così che le serie di perdite sopravvivano al rimescolamento; rimescolare giorno per giorno dissolverebbe esattamente il fenomeno che si sta misurando. Le date che ne escono non significano più nulla, il che qui va bene, dato che si leggono solo i conti e il loro destino.
Le morti sul drawdown sono contate separatamente dalle altre cause. Un conto ucciso da un limite di perdita giornaliera o da una regola di coerenza non viene attribuito al pavimento. Il titolo recita «{x} % dei conti muore sul drawdown · {n} conti simulati · {runs} esecuzioni», seguito dalla lettura Bassa, Reale o Strutturale.
Impostazioni
| Impostazione | Predefinito | Che cosa cambia |
|---|---|---|
| Esecuzioni | 500 (100–5.000, passo 100) | Numero di percorsi completi rigiocati; tutte le impostazioni sono differite perché ogni cursore resti reattivo |
| Compra a ogni periodo | 1 conto (0–5) | Valutazioni comprate a ogni scadenza ricorrente; 0 significa mai |
| Lunghezza del periodo | 21 sessioni (5–90) | Sessioni fra due acquisti, contate in sessioni perché il flusso non ha mesi di calendario |
| Valutazioni massime | 50 (1–200) | Tetto agli acquisti sull'intero periodo; senza di esso una strategia perdente comprerebbe all'infinito |
| Massimo di conti finanziati alla volta | 3 (1–20) | Gli acquisti si fermano finché si detiene questo numero di conti finanziati, dato che la maggior parte delle società limita i conti finanziati simultanei |
Cifre
- Conti comprati (mediana) e Finanziati (mediana): per esecuzione, il numero mediano di valutazioni acquistate e di conti che hanno superato.
- Tasso di superamento: quota di tutti i conti simulati che supera la propria valutazione. Arrivati a un prelievo: quota che incassa almeno un prelievo.
- Risultato netto (mediana) e Netto, 5 % → 95 %: prelievi meno acquisti per esecuzione. Non è il P&L netto della curva; ogni conto è costato il proprio acquisto e paga separatamente.
- Il testo di aiuto sulla politica è esplicito: un challenge non dura cinque anni e nessuno compra un solo conto in quell'arco, quindi il risultato dipende da queste impostazioni tanto quanto dalla strategia.
Limiti e trappole
Un lotto iniziale comprato lo stesso giorno non diversifica: conti che operano la stessa strategia sulle stesse sessioni superano o muoiono insieme. Ciò che decorrela è lo sfasamento di partenza, fornito dall'acquisto ricorrente; il pannello espone l'impostazione ricorrente anziché la dimensione di un lotto.
Le etichette Bassa / Reale / Strutturale sono aiuti alla lettura, non test statistici; esistono perché una percentuale nuda non venga interpretata in un senso o nell'altro a seconda dell'umore.
Come ogni pannello Monte Carlo qui, mostra una dispersione di esiti per una strategia e un insieme di regole. Non classifica le strategie e non va usato come filtro di selezione, il che sarebbe sovradattamento con un metodo dall'aria rigorosa.
Pagine correlate
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- Test di sovradattamento
- Prop firm
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Domande frequenti
- Perché il numero di conti comprati differisce dall'imbuto qui sopra?
- L'imbuto rigioca l'ordine reale delle sessioni con un conto alla volta. Questo pannello applica una politica di acquisto con acquisti ricorrenti e tetti, su ordini rimescolati a blocchi; la mediana è calcolata su quelle esecuzioni.
- Perché il risultato netto è più basso del P&L del mio backtest?
- Il netto qui sono i prelievi incassati meno il costo di ogni conto comprato, dopo la ripartizione del profitto e le regole di prelievo. Molti conti pagano il proprio acquisto e non prelevano mai, e la curva di capitale non ha mai addebitato quei costi.
- Qual è la lunghezza del blocco usata?
- 5 sessioni, la stessa del pannello Zone di drawdown, all'incirca una settimana di negoziazione. In questo pannello non è esposta come cursore.