Pannello di simulazione prop firm: imbuto, economia e percorsi rimescolati
La scheda Simulazione prop firm del pannello delle prestazioni rigioca le operazioni di un backtest contro un insieme di regole salvato: raggruppa le operazioni in sessioni futures, fa girare valutazioni, conti finanziati e prelievi nel motore delle regole, calcola il contante effettivamente incassato e rimescola le sessioni 500 volte per mostrare la gamma degli esiti.
Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026
Dove trovarlo
- Dove
- Replay → Pannello delle prestazioni → scheda «Simulazione prop firm»; richiede le operazioni di una delle ultime tre esecuzioni
- Selettore dell'insieme di regole
- «Simula contro» — ultima versione di ogni lignaggio salvato; altrimenti «nessuna regola salvata»
- Monte Carlo
- 500 percorsi, seme 20260905, sessioni permutate senza reimmissione
- Campione minimo
- 20 sessioni; al di sotto la riserva è bloccante
Che cosa fa
Il rapporto concatena moduli che hanno ciascuno i propri test: le operazioni diventano giornate di negoziazione (sessione che ruota alle 17:00 America/Chicago, ordinate per ora di chiusura), le giornate attraversano il ciclo di vita (valutazione, fase finanziata, prelievi, riacquisti), il flusso di cassa somma ciò che è stato pagato e incassato, e il Monte Carlo rimescola le stesse giornate. Il pannello non calcola nulla di suo.
Le riserve vengono prima dei numeri. Quando una riserva è bloccante, l'intestazione recita «Questi numeri non sono ancora utilizzabili» e le cifre sono mostrate dopo di essa, in grigio. Cause bloccanti: un modello non verificato o un preset parziale, un insieme di regole incoerente, oppure meno di 20 sessioni. Avvertenze: operazioni senza MAE/MFE, per cui le regole di trailing intraday non si possono risolvere, oppure un'esecuzione terminata a metà valutazione (non contata da nessuna parte).
L'imbuto è la prima cosa mostrata: Valutazioni comprate → Superate → Conti finanziati → Arrivati a un prelievo. Il profitto viene dopo, perché non significa nulla finché non sai quanti challenge sono stati bruciati per arrivarci.
Numeri mostrati
| Sezione | Cifre | Fonte |
|---|---|---|
| Imbuto dei conti | Valutazioni comprate, Superate, Conti finanziati, Arrivati a un prelievo | Ciclo di vita deterministico sull'ordine reale delle sessioni |
| Prestazioni prop | Tasso di superamento della valutazione, Tentativi per superamento, Sopravvivenza dei conti finanziati, Finanziato → prelievo, Bruciati prima di ogni prelievo, Sessioni per superare, Durata di vita da finanziato | Statistiche del ciclo di vita |
| Economia prop | Spesa totale, Prelievi netti incassati, Profitto netto in contante, ROI prop, Costo per conto finanziato, Costo per prelievo, Prelievo medio, Capitale necessario, Pareggio di cassa | Flusso di cassa sullo stesso percorso |
| Entrate e uscite di cassa | Grafico degli acquisti e dei prelievi nel tempo | Flusso di cassa |
| Perché i conti sono morti | Drawdown massimo, Limite di perdita giornaliera, Coerenza, Dimensione della posizione, Limite di tempo, Altra regola | Prima regola violata, in ordine cronologico |
| Se le stesse giornate fossero arrivate in un altro ordine | Probabilità di superare, Probabilità di un primo prelievo, Bruciati prima di un prelievo, Profitto netto in contante (mediana), Capitale necessario (P95) | 500 percorsi rimescolati |
| Monte Carlo sui conti / Zone di drawdown | Sotto-pannelli separati | Vedi le rispettive pagine |
Come usarlo
- Lancia il backtest, apri il pannello delle prestazioni, passa alla scheda Simulazione prop firm e scegli un insieme di regole salvato; il modulo per aggiungerne uno sta nel cassetto delle regole prop firm, sullo stesso pannello.
- Leggi «Capitale necessario» come il punto più basso raggiunto dalla tua cassa prima che i prelievi recuperassero; senza quel capitale avresti smesso prima di avere ragione.
- Usa il blocco Monte Carlo come una gamma di esiti plausibili; non classifica le strategie, e il suggerimento sotto di esso lo dichiara.
Limiti e trappole
Solo le ultime tre esecuzioni conservano le proprie operazioni, e ricaricare l'applicazione le cancella; la scheda mostra allora «Le operazioni di questa esecuzione non sono più in memoria» e ti chiede di rilanciare il backtest.
Una regola di drawdown che segue il profitto non realizzato ha bisogno del percorso del prezzo dentro ogni operazione. Senza MAE/MFE il motore restituisce un verdetto indeterminato anziché supporre, e la riserva lo dichiara.
Le morti sono attribuite alla prima regola violata, non alla più grave: un conto che tocca il suo limite giornaliero il martedì non è più lì per toccare il drawdown il giovedì.
Pagine correlate
- Modulo delle regole prop firm
- Monte Carlo sui conti
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- Software orderflow e regole delle prop firm
- Indicatore drawdown dal massimo
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Domande frequenti
- Perché le probabilità sono in grigio con un avviso sopra?
- Esiste una riserva bloccante: l'insieme di regole è un modello o un preset parziale, è incoerente, oppure il campione ha meno di 20 sessioni. Carica il preset nel modulo, correggilo confrontandolo con il tuo contratto e salvalo; l'insieme salvato diventa tuo.
- Perché il tasso di superamento cambia quando passo da un 50K a un'altra dimensione?
- Ogni dimensione porta il proprio insieme completo di regole; drawdown, obiettivi e costi non sono proporzionali, quindi la simulazione rigioca vincoli completamente diversi.
- Il Monte Carlo è un bootstrap?
- No. Le giornate sono permutate senza reimmissione, quindi la distribuzione dei risultati giornalieri resta esattamente quella osservata e cambia solo l'ordine. Inventare giornate mai accadute aggiungerebbe un'ipotesi che il motore non può difendere.