Panneau de simulation prop firm : entonnoir, économie et ordres rebattus
L'onglet Simulation prop firm du panneau Performance rejoue les transactions d'un backtest contre un jeu de règles enregistré : il regroupe les transactions en séances futures, fait passer évaluations, comptes financés et retraits dans le moteur de règles, calcule l'argent réellement encaissé, et rebat l'ordre des séances 500 fois pour montrer l'éventail des issues.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Replay → panneau Performance → onglet « Simulation prop firm » ; nécessite les transactions d'une des trois dernières exécutions
- Sélecteur de jeu de règles
- « Simuler contre » — dernière version de chaque lignée enregistrée ; sinon « aucune règle enregistrée pour l'instant »
- Monte-Carlo
- 500 chemins, graine 20260905, séances permutées sans remise
- Échantillon minimal
- 20 séances ; en dessous, la réserve est bloquante
Ce qu'il fait
Le rapport enchaîne des modules qui ont chacun leurs tests : les transactions deviennent des journées de trading (séance basculant à 17:00 America/Chicago, triées par heure de clôture), les journées passent dans le cycle de vie (évaluation, financement, retraits, rachats), le flux de trésorerie additionne ce qui a été payé et reçu, et le Monte-Carlo rebat l'ordre des mêmes journées. Le panneau ne calcule rien lui-même.
Les réserves précèdent les chiffres. Quand une réserve est bloquante, l'en-tête indique « Ces chiffres ne sont pas encore exploitables » et les valeurs sont affichées en dessous, estompées. Causes bloquantes : un modèle non vérifié ou un preset partiel, un jeu de règles incohérent, ou moins de 20 séances. Avertissements : des transactions sans MAE/MFE, qui empêchent de trancher les règles de trailing intraday, ou une exécution terminée en cours d'évaluation (comptée nulle part).
L'entonnoir vient en premier : Évaluations achetées → Réussies → Comptes financés → Parvenus à un retrait. Le profit vient après, parce qu'il ne veut rien dire tant qu'on ignore combien de challenges ont été brûlés pour l'atteindre.
Chiffres affichés
| Section | Chiffres | Source |
|---|---|---|
| Entonnoir des comptes | Évaluations achetées, Réussies, Comptes financés, Parvenus à un retrait | Cycle de vie déterministe sur l'ordre réel des séances |
| Performance prop | Taux de réussite en évaluation, Tentatives par réussite, Survie en financé, Financé → retrait, Explosés avant tout retrait, Séances pour réussir, Durée de vie en financé | Statistiques du cycle de vie |
| Économie prop | Dépense totale, Retraits nets reçus, Profit net en trésorerie prop, ROI prop, Coût par compte financé, Coût par retrait, Retrait moyen, Trésorerie nécessaire, Point mort en trésorerie | Flux de trésorerie sur le même chemin |
| Entrées et sorties d'argent | Graphique des achats et des retraits dans le temps | Flux de trésorerie |
| Pourquoi les comptes sont morts | Drawdown maximal, Limite de perte journalière, Cohérence, Taille de position, Limite de temps, Autre règle | Première règle enfreinte, chronologiquement |
| Si les mêmes journées étaient venues dans un autre ordre | Chance de réussir, Chance d'un premier retrait, Explosés avant un retrait, Profit net en trésorerie (médiane), Trésorerie nécessaire (P95) | 500 chemins rebattus |
| Monte-Carlo sur les comptes / Zones de drawdown | Sous-panneaux distincts | Voir leurs propres pages |
Comment s'en servir
- Lancez le backtest, ouvrez le panneau Performance, basculez sur l'onglet Simulation prop firm, et choisissez un jeu de règles enregistré ; le formulaire pour en ajouter un se trouve dans le tiroir des règles prop firm, sur le même panneau.
- Lisez « Trésorerie nécessaire » comme le creux le plus profond de votre trésorerie avant que les retraits ne rattrapent ; sans elle, vous auriez abandonné avant d'avoir raison.
- Servez-vous du bloc Monte-Carlo comme d'un éventail d'issues plausibles ; il ne classe pas les stratégies, et l'indication qui le suit le dit.
Limites et pièges
Seules les trois dernières exécutions conservent leurs transactions, et recharger l'application les efface ; l'onglet affiche alors « Les transactions de cette exécution ne sont plus en mémoire » et vous demande de relancer le backtest.
Une règle de drawdown qui suit le profit ouvert a besoin du chemin de prix à l'intérieur de chaque transaction. Sans MAE/MFE, le moteur renvoie un verdict indéterminé plutôt que de supposer, et la réserve le dit.
Les décès sont attribués à la première règle enfreinte, pas à la plus grave : un compte qui touche sa limite journalière le mardi n'est plus là pour toucher le drawdown le jeudi.
Pages liées
- Formulaire des règles prop firm
- Monte-Carlo sur les comptes
- Zones de drawdown
- Logiciel orderflow et règles des prop firms
- Indicateur Drawdown depuis le plus haut
Cette page dans d’autres langues
Questions fréquentes
- Pourquoi les probabilités sont-elles estompées avec un avertissement au-dessus ?
- Une réserve bloquante existe : le jeu de règles est un modèle ou un preset partiel, il est incohérent, ou l'échantillon compte moins de 20 séances. Chargez le preset dans le formulaire, corrigez-le contre votre contrat et enregistrez ; le jeu enregistré devient le vôtre.
- Pourquoi le taux de réussite change-t-il quand je passe d'un 50K à une autre taille ?
- Chaque taille porte son propre jeu de règles complet ; drawdown, objectifs et frais ne sont pas proportionnels, si bien que la simulation rejoue des contraintes entièrement différentes.
- Le Monte-Carlo est-il un bootstrap ?
- Non. Les journées sont permutées sans remise : la distribution des résultats journaliers reste exactement celle observée et seul l'ordre change. Inventer des journées qui n'ont jamais eu lieu ajouterait une hypothèse que le moteur ne peut pas défendre.