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Où le trouver
- Où
- Replay → panneau Performance → onglet « Simulation prop firm » ; nécessite les transactions d'une des trois dernières exécutions
- Sélecteur de jeu de règles
- « Simuler contre » — dernière version de chaque lignée enregistrée ; sinon « aucune règle enregistrée pour l'instant »
- Monte-Carlo
- 500 chemins, graine 20260905, séances permutées sans remise
- Échantillon minimal
- 20 séances ; en dessous, la réserve est bloquante
Ce qu'il fait
Le rapport enchaîne des modules qui ont chacun leurs tests : les transactions deviennent des journées de trading (séance basculant à 17:00 America/Chicago, triées par heure de clôture), les journées passent dans le cycle de vie (évaluation, financement, retraits, rachats), le flux de trésorerie additionne ce qui a été payé et reçu, et le Monte-Carlo rebat l'ordre des mêmes journées. Le panneau ne calcule rien lui-même.
Les réserves précèdent les chiffres. Quand une réserve est bloquante, l'en-tête indique « Ces chiffres ne sont pas encore exploitables » et les valeurs sont affichées en dessous, estompées. Causes bloquantes : un modèle non vérifié ou un preset partiel, un jeu de règles incohérent, ou moins de 20 séances. Avertissements : des transactions sans MAE/MFE, qui empêchent de trancher les règles de trailing intraday, ou une exécution terminée en cours d'évaluation (comptée nulle part).
L'entonnoir vient en premier : Évaluations achetées → Réussies → Comptes financés → Parvenus à un retrait. Le profit vient après, parce qu'il ne veut rien dire tant qu'on ignore combien de challenges ont été brûlés pour l'atteindre.
Chiffres affichés
| Section | Chiffres | Source |
|---|---|---|
| Entonnoir des comptes | Évaluations achetées, Réussies, Comptes financés, Parvenus à un retrait | Cycle de vie déterministe sur l'ordre réel des séances |
| Performance prop | Taux de réussite en évaluation, Tentatives par réussite, Survie en financé, Financé → retrait, Explosés avant tout retrait, Séances pour réussir, Durée de vie en financé | Statistiques du cycle de vie |
| Économie prop | Dépense totale, Retraits nets reçus, Profit net en trésorerie prop, ROI prop, Coût par compte financé, Coût par retrait, Retrait moyen, Trésorerie nécessaire, Point mort en trésorerie | Flux de trésorerie sur le même chemin |
| Entrées et sorties d'argent | Graphique des achats et des retraits dans le temps | Flux de trésorerie |
| Pourquoi les comptes sont morts | Drawdown maximal, Limite de perte journalière, Cohérence, Taille de position, Limite de temps, Autre règle | Première règle enfreinte, chronologiquement |
| Si les mêmes journées étaient venues dans un autre ordre | Chance de réussir, Chance d'un premier retrait, Explosés avant un retrait, Profit net en trésorerie (médiane), Trésorerie nécessaire (P95) | 500 chemins rebattus |
| Monte-Carlo sur les comptes / Zones de drawdown | Sous-panneaux distincts | Voir leurs propres pages |
Comment s'en servir
- Lancez le backtest, ouvrez le panneau Performance, basculez sur l'onglet Simulation prop firm, et choisissez un jeu de règles enregistré ; le formulaire pour en ajouter un se trouve dans le tiroir des règles prop firm, sur le même panneau.
- Lisez « Trésorerie nécessaire » comme le creux le plus profond de votre trésorerie avant que les retraits ne rattrapent ; sans elle, vous auriez abandonné avant d'avoir raison.
- Servez-vous du bloc Monte-Carlo comme d'un éventail d'issues plausibles ; il ne classe pas les stratégies, et l'indication qui le suit le dit.
Limites et pièges
Seules les trois dernières exécutions conservent leurs transactions, et recharger l'application les efface ; l'onglet affiche alors « Les transactions de cette exécution ne sont plus en mémoire » et vous demande de relancer le backtest.
Une règle de drawdown qui suit le profit ouvert a besoin du chemin de prix à l'intérieur de chaque transaction. Sans MAE/MFE, le moteur renvoie un verdict indéterminé plutôt que de supposer, et la réserve le dit.
Les décès sont attribués à la première règle enfreinte, pas à la plus grave : un compte qui touche sa limite journalière le mardi n'est plus là pour toucher le drawdown le jeudi.
Pages liées
- Formulaire des règles prop firm
- Monte-Carlo sur les comptes
- Zones de drawdown
- Logiciel orderflow et règles des prop firms
- Indicateur Drawdown depuis le plus haut
- Prop firms
Dans la même rubrique
- Carte de décision d'évaluation
- Trading simulé
- Propriétés des dessins
- Panneau des indicateurs
- Panneau de la barre en cours
- Panneau DOM crypto
- Panneau CVD
- Panneau Intelligence de la heatmap
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Questions fréquentes
- Pourquoi les probabilités sont-elles estompées avec un avertissement au-dessus ?
- Une réserve bloquante existe : le jeu de règles est un modèle ou un preset partiel, il est incohérent, ou l'échantillon compte moins de 20 séances. Chargez le preset dans le formulaire, corrigez-le contre votre contrat et enregistrez ; le jeu enregistré devient le vôtre.
- Pourquoi le taux de réussite change-t-il quand je passe d'un 50K à une autre taille ?
- Chaque taille porte son propre jeu de règles complet ; drawdown, objectifs et frais ne sont pas proportionnels, si bien que la simulation rejoue des contraintes entièrement différentes.
- Le Monte-Carlo est-il un bootstrap ?
- Non. Les journées sont permutées sans remise : la distribution des résultats journaliers reste exactement celle observée et seul l'ordre change. Inventer des journées qui n'ont jamais eu lieu ajouterait une hypothèse que le moteur ne peut pas défendre.