自营公司模拟面板：漏斗、经济性与重排路径
性能面板的自营公司模拟标签页会把一次回测的交易放到已保存的规则集下重放：它把交易归入期货交易日，让考核、出资账户和出金通过规则引擎，计算实际到手的现金，并把这些交易日重排 500 次以展示结果的分布范围。
Senzoukria · 文档 · 更新于 2026 年 9 月
位置
- 位置
- 回放 → 性能面板 → “自营公司模拟”标签页；需要最近三次运行之一的交易数据
- 规则集选择器
- “对照模拟” —— 每个已保存谱系的最新版本；否则显示“尚未保存任何规则”
- 蒙特卡洛
- 500 条路径，种子 20260905，交易日为无放回排列
- 最小样本
- 20 个交易日；低于该值时提示为阻断性
它做什么
该报告串联了若干各自带有测试的模块：交易变成交易日（时段在 America/Chicago 17:00 滚动，按平仓时间排序），交易日进入生命周期（考核、出资、出金、再购买），现金流汇总付出与收到的金额，蒙特卡洛再对同一批交易日进行重排。面板自身不计算任何东西。
提示排在数字之前。当某条提示具有阻断性时，标题会写“这些数字目前还不可用”，数字则以淡化方式显示在其后。阻断性原因：未核实的模板或部分预设、规则集不一致，或交易日少于 20 个。警告类：交易缺少 MAE/MFE，因而无法裁定日内追踪规则；或某次运行在考核中途结束（不计入任何一项）。
最先显示的是漏斗：购买的考核 → 通过 → 出资账户 → 达成出金。利润排在后面，因为在你知道烧掉了多少次挑战之前，它没有任何意义。
显示的数字
| 部分 | 数字 | 来源 |
|---|---|---|
| 账户漏斗 | 购买的考核、通过、出资账户、达成出金 | 按真实交易日顺序的确定性生命周期 |
| 自营表现 | 考核通过率、每次通过所需尝试、出资存活率、出资 → 出金、首次出金前爆仓、通过所需时段数、出资账户寿命 | 生命周期统计 |
| 自营经济性 | 总支出、收到的净出金、自营净现金利润、自营 ROI、每个出资账户成本、每次出金成本、平均出金额、所需资金池、现金盈亏平衡 | 同一路径上的现金流 |
| 现金进出 | 随时间变化的购买与出金图表 | 现金流 |
| 账户因何而死 | 最大回撤、日亏损限额、一致性、持仓规模、时限、其他规则 | 按时间顺序首个被违反的规则 |
| 若同样的交易日换个顺序到来 | 通过的机率、首次出金的机率、出金前爆仓、净现金利润（中位数）、所需资金池（P95） | 500 条重排路径 |
| 账户蒙特卡洛 / 回撤区间 | 各自独立的子面板 | 见它们自己的页面 |
如何使用
- 运行回测，打开性能面板，切到自营公司模拟标签页，并选择一套已保存的规则集；添加规则集的表单就在同一面板的自营公司规则抽屉中。
- 把“所需资金池”理解为在出金追上来之前，你的现金最深跌到过什么位置；没有它，你会在自己被证明正确之前就放弃。
- 把蒙特卡洛区块当作一组合理结果的分布范围；它不用于给策略排名，下方的提示也这么说。
局限与陷阱
只有最近三次运行保留其交易，重新加载应用会清除它们；此时标签页会显示“本次运行的交易已不在内存中”，并请你重新运行回测。
跟随浮动盈利的回撤规则需要每笔交易内部的价格路径。缺少 MAE/MFE 时，引擎会返回不确定的结论，而不是作出假设，提示也会说明这一点。
账户的死亡归因于首个被违反的规则，而不是最严重的那一条：一个账户在周二触及日限额后，就不会还在那里等到周四触及回撤。
相关页面
其他语言版本
常见问题
- 为什么概率被淡化，上方还有一条警告？
- 存在一条阻断性提示：规则集是模板或部分预设、它不一致，或样本少于 20 个交易日。请把预设载入表单，对照你的合同修正并保存；保存后的规则集就成了你自己的。
- 为什么我从 50K 换到另一个规模后通过率变了？
- 每个规模都有自己完整的规则集；回撤、目标和费用并非按比例缩放，因此模拟重放的是完全不同的约束条件。
- 这个蒙特卡洛是自助法（bootstrap）吗？
- 不是。交易日是无放回排列的，因此每日结果的分布严格保持为实际观测到的分布，改变的只有顺序。凭空造出从未发生过的交易日，会引入引擎无法辩护的假设。