回撤区间：某个亏损水平被触及的频率，而不只是最大值

它做什么

最大回撤只是一次观测。本面板回答的是另一个问题：某个给定水平会多久回来一次。它衡量的不是原始回撤，而是已消耗的额度，即 额度 −（权益 − 底线），底线由与账户界面相同的 liveFloor 函数计算。在追踪规则下，底线会随账户上移，因此原始回撤会给出令人安心但错误的概率。

每条路径在达到盈利目标或到达跨度上限时停止。没有这些边界时，每条路径都会把整个序列交易完并最终死亡，从而得出“97.6 % 的路径死亡”这种数字 —— 它是正确的，却什么也没回答。跨度默认取规则集的最大交易日数（若有），否则为 60 个时段。

两种重排方式并排显示。“按日重排”会破坏连亏，当策略把亏损串在一起时会低估回撤。“按区块重排”会把连续的时段保持在一起。二者之间的差距会用一句话点明：差距大提示你去读区块曲线，差距小则说明各时段大致相互独立。

设置

解读面板

• 结果行：“在 {n} 个时段内：”通过 · 死亡 · 未决，取自区块方法。
• 对你实际观测到的最差值的结论：偶发（不到 10 % 的路径触及）、常见（10–40 %）、常态（40 % 及以上）。如果你自己的历史已经让账户爆仓，标题会变为“你的账户在你自己的历史里就已爆仓”。
• 达到某一水平的机率：至少触及一次额度的 25、50、75、90 或 100 % 的账户占比，按方法分列，并给出每个水平的美元数额。
• 该区间被进入多少次：你的次数、各路径的中位数，以及至少回来两次的路径占比。它统计的是进入次数，而不是停留在内部的时段数。
• 账户停留在哪里：在已消耗额度的每个分档中所占的时间比例，含死亡在内。

局限与陷阱

区块长度会改变结果，且无法被完美论证；帮助文本请你移动它以观察你的结论有多敏感，而不是把某一个取值当作真理。

与其他蒙特卡洛面板一样，本面板展示的是结果的分布范围，不用于给策略排名。少于 20 个交易日会产生几乎相同的路径，此时百分比看起来像是确定性，但它们并不是。

实测开销：在 1,062 个时段上，500 条路径 × 两种方法约需 33 ms，1,000 条需 79 ms，因为路径会提前死亡或通过；未使用 worker。